应用统计与计量模型第讲资料.ppt

*/* 4.4 格兰杰（Granger）因果检验 格兰杰因果检验是专门用于判别时间序列{x}是否为时间序列{y}变动产生原因的统计检验方法。格兰杰因果检验首先估计出当前Y的数值被滞后k期取值所解释的水平，然后验证序列{x}的滞后值引入之后是否能够显著地提高序列{y}的解释水平。一般需要同时检验问题的另一方面，即辨析序列{y}是序列{x}的格兰杰成因，需要计算如下的双变量回归模型（双变量分布滞后自回归模型）。 零假设为 4．协整与误差修正模型 《应用统计与模型》第5讲  */* 4.5 误差修正模型 DHSY模型 误差修正模型（ECM, Error Correction Model）的基本形式最初是由Davidson、Hendry、Srba和Yeo（1978）提出的，因此称为DHSY模型。 可整理为 即得误差修正模型(ECM)。并将式中的为误差修正项 记为ecm。 4．协整与误差修正模型 《应用统计与模型》第5讲  */* 因变量的短期波动，一方面受到自变量短期波动的影响，另一方面取决于ecm。若时间序列{x}和时间序列{y}之间存在长期均衡关系，有 所以ecm反映了时间序列{y}在短期波动中偏离其长期关系的程度，就是时间序列{x}和时间序列{y}长期均衡方程的误差项