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准备金评估的GLM ;GLM模型的结构;GLM模型的检验和比较;准备金评估 的数据格式;事故年;增量赔款的数据框格式;描述性统计分析;8;9;10;11;均值和方差;泊松分布拟合:图中泊松分布的概率被缩小为实际值的1%;14;描述性分析的初步结论;建模;泊松回归;;泊松回归的结果;问题?;21;泊松回归的随机分位残差:gamlss;泊松回归随机分位残差的QQ图:删除了无穷大的残差;结论;伽马回归的结果;回归系数的比较;标准误的比较(泊松回归系数为何高度显著?);AIC的比较;伽马分布假设合适吗?;伽马回归的残差(glm);伽马回归的残差(gamlss);残差分析:伽马回归的蠕虫图;初步结论;伽马回归的偏残差;伽马回归能否进一步改进?;36;
平滑函数的选择
拟合效果好
足够平滑
惩罚样条:
;38;(0) log(增量赔款) = 事故年 + 进展年
(1) log(增量赔款) = f (事故年) + 进展年
(2) log(增量赔款) = 事故年 + f (进展年)
(3) log(增量赔款) = f (事故年) + f (进展年)
(4) log(增量赔款) = f (进展年)
;模型?;41;平滑的伽马回归;43;log(增量赔款) = f (事故年) + 进展年;45;伽马回归;47;模型比较:剔除第一个事故年的影响;49;准备金预测值:剔除第一事故年的影响;两个最优模型的比较;52;小结;谢 谢 !
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