金融工程在线测试习题详细分解.docVIP

第一章 金融工程概a和b都对 D、主要发生于机构投资者 2、新中国成立后，最早成立的期货交易所是 A、郑州商品交易所 B、上海金属交易所 C、深圳有色金属交易所 D、大连商品交易所 3、期货交易中套期保值者的目的是 A、让渡商品的所有权 B、获得风险利润 C、转移价格风险 D、获得实物 4、考虑一个6个月期的股票看跌期权，执行价格为32，当前股票价格为30，预期在六个月后，股票价格或者涨到36，或者跌到27，无风险利率为6%。以下哪个说法是不正确的 A、要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要出售0.555单位的股票。 B、股票价格涨到36的风险中性概率为0.435 C、该期权价值为2.74 D、要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要购买0.555单位的股票 5、某股票价格遵循几何布朗运动，期望收益率为16％，波动率为25％。该股票现价为$38，基于该股票的欧式看涨期权的执行价格为$40，6个月后到期。该期权被执行的概率为： A、0.4786 B、0.4862 C、0.4968