风险管理考点详细分解.docxVIP

第一章风险与风险管理 　　考点1.1 风险、损失(P2-P3) 　　1.风险的三种定义： 　　①风险是未来结果的不确定性 　　②是损失的可能性：损失的概率分布 　　③风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性。 　　2.风险和损失的区别： 　　风险：事前概念，损失发生前的状态。损失：事后概念。 　　3.损失类型： 　　①预期损失—提取准备金和冲减利润 　　②非预期损失—资本金 　　③灾难性损失—保险手段 　　考点1.2 风险管理与商业银行经营(P3-P6) 　　1.商业银行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 　　2.风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面： 　　①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 　　②作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式 　　③为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 　　④健全的风险管理为商业银行创造附加价值 　　⑤风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是银行生存发展的需要，也是金融监管的要求 　　3.商业银行的负债包括浮动利率负债和固定利率负债;资产包括浮动利率资产和固定利率资产。 　　4.决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。 　　考点1.3 商业银行风险管理的发展(P6-P7) 　　1.四个阶段： 　　①资产风险管