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致命风险 严重风险 一般风险 第六章 风险衡量 第一节 风险衡量的基本概念 风险衡量(Risk Measurement),也称风险估计,就是对企业某一特定风险的性质、发生的可能性及可能造成的损失进行估算、测量。 风险衡量是风险的量化过程。 风险衡量是重“未来”,“过去”则是它的依据。 第一节 风险衡量的基本概念 第二节 风险衡量和概率分布 损失风险的衡量涉及三种概率分布: 一、每年的损失总额(或季、月) 二、每年损失发生的次数(损失频率) 三、每次损失金额(损失程度) 一、每年的损失总额 准确估计每年总损失金额的概率分布,能获得以下信息: 1.企业将遭受某种货币损失的概率; 2.“严重损失”将发生的概率; 3. 确定最大可能损失和最大可信损失; 4.期望总损失金额; 5.风险或可能结果中的差异。(标准差) 例:一家企业拥有一支5辆汽车组成的车队,每辆车的价值为10000元,衡量该车队因碰撞事故而遭受车辆损失的风险。 1、假设该车队每年的车辆损失总额的概率分布如下: 二、每年损失发生的次数(损失频率) 估计损失频率,即求损失次数的概率分配。 方法:泊松分布。 显著优点:只需估计事件发生的平均次数。 根据这一分布,事故发生r次的概率是 2、假定车辆每两年发生一次碰撞事故,求每年损失发生次数的概率分布。 三、每次损失金额(损失程度) 1. 每次事故损失额超过特定数值的概率; 2.期望值; 3.标准差。 3、根据历史资料,每次碰撞事故所造成的车辆损失的概率分布 解:⑴发生一次损失金额为500元的概率是: ⑵发生一次损失金额为1000元的概率是: ⑶发生二次损失金额为500元的概率是: ⑷发生二次损失金额为1000元的概率是: ⑸发生一次损失金额为500元和一次为1000元的概率是: ⑹没有发生损失的概率是0.80 因此,损失总额的概率分布是: 练 习 捷达运输公司在过去5年中平均每年发生30次撞车事故。风险经理经过分析,发现事故次数服从泊松分布。下一年发生40次事故的概率是多少? 作 业 一、潜在损失频率 潜在损失频率是估计在一定时期内发生损失的次数。 二、潜在损失程度 潜在损失程度表示每起事故所发生损失的规模。是估计损失的严重性有多大。 三、最大可能损失 最大可能损失(maximum possible loss MPL):在最坏的情况下,所会发生的最大损失。即某一风险单位在一次事故中遭受全部损失的价值。 四、最大可信损失 最大可信损失/可能的最大损失: * 第六章 风险衡量 企业风险管理 风险 风险管理的首要法则 不承担超过损失承受能力的风险 企业风险管理 第一节 风险衡量的基本概念 第二节 风险衡量和概率分布 风险衡量着重两个方面:损失频率和损失程度/幅度。 两者的概率分配决定了风险总损失分配。 一、潜在损失频率 二、潜在损失程度 三、最大可能损失 四、最大可信损失 求: ⑴假定保险费为500元,确定损失总额等于或超过保险费的概率; ⑵风险自担限额为5000元,确定能造成财务困难的损失总额的概率; ⑶确定最大可能损失和最大可信损失; ⑷损失总额期望值; ⑸标准差 损失总额 0 500 1000 2000 5000 10000 20000 概率 0.606 0.273 0.100 0.015 0.003 0.002 0.001 1.000 解: ⑴损失总额等于或超过保险费的概率为1-0.606=0.394。 ⑵能造成财务困难的损失总额的概率为0.003。 ⑶最大可能损失为50000元;最大可信损失为20000元。 泊松分布应用的条件: 1. 至少要有50个单独面临损失的风险单位; 2. 每个风险单位受损概率相同,并小于十分之一。 m-平均数或期望值 e=2.71828自然对数的序 r-事故发生次数 0.9982 碰撞事故次数 概率 解:该车队每两年发生一次碰撞事故,平均数m=0.5,据泊松分布公式可得出下列概率分布: 每次事故损失额 500 1000 5000 10000 概率 0.900 0.080 0.018 0.002 1.000 求⑴每次事故损失额超过5000元的概率; ⑵期望值; ⑶标准差。 损失发生次数的概率分布 每次损失金额的概率分布 损失总额的概率分布 4、如果损失发生次数的概率分布和每次损失金额的概
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