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第三章 信号分析基础 3-3 信号的相关分析 问题的提出 在信号分析中，经常要讨论同一信号在不同时间段的相互关系（如一台机器在运行过程中状态的变化），或者不同信号相互间的关系（如一个放大器的输入信号和输出信号、机器的振动信号和噪声信号），如何定量地描述它们之间的关系，这就是本节要重点讨论的问题。 第三章 信号分析基础 3-3 信号的相关分析 一、相关概念：先复习数理统计中的相关系数的概念 相关是指客观事物变化量之间的相依关系。由概率统计学已知，两个随机 变量 x, y 之间的相关性，可用相关系数来描述，即 （3-21） 式中，Cxy 是两个随机变量波动量之积的数学期望，称之为协方差或相关矩，表征了x、y之间的关联程度;σx 、σy 分别为随机变量x、y 的均方差，是随机变量波动量平方的数学期望；ρxy 是一个无量纲的系数，亦称之为 随机变量x、y 的归一化协方差。 可以证明：-1≤ρxy ≤1。 当ρxy =±1 时，表示x、y 两变量是理想的线性相关； 当ρxy = 0 时，表示x、y 两变量完全无关； 当 0ρxy 1 时，表示x、y两变量之间部分相关。 图3-15表示了变量x、y 相关程度的不同情况。 第三章 信号分析基础 3-3 信号的相关分析 一、相关概念 自然界中的事物变化规律表现为，总有互相关联的现象，不一定是线性相关，也不一定是完全无关。例如，人的身高与体重、吸烟与寿命的关系。又如，工程中构件的应力—应变关系，切削过程中切削速度与刀具磨损的关系，汽车发动机曲轴动不平衡量与振动的关系等等。 第三章 信号分析基础 3-3 信号的相关分析 二、相关函数 相关系数 ：设所研究的随机变量x、y 是一个与时间有关的函数，即；x(t) 与 y(t)，人们引入一个与时间τ有关的相关系数ρxy（τ），表示不同时移情况下两信号间的相关性。 （3-22） 公式推导 ：为便于讨论，假定所研究的两个信号x(t) 和 y(t)是能量信号，并且不含直流分量(即μx = 0)，在初始条件下两信号的相对延时τ= 0。运用最小二乘准则来研究两者之间的相关性或相似程度。 所研究的两个信号之间总会存在误差，如果用误差能量 来表达， 则有 第三章 信号分析基础 3-3 信号的相关分析 二、相关函数 式中，a 为一个参数，调整它可以得到最好的近似，以消除信号形状相同、而幅值不同的影响。如果要求选择参数a 使 最小，即应满足： 展开化简 第三章 信号分析基础 3-3 信号的相关分析 二、相关函数 （3-23） 相对误差能量 （3-24） 令 （3-25）