多元统计3.pptVIP

* Ch3 多元正态总体均值向量和协差阵的假设检验 3.1 均值向量的检验 3.2 协差阵的假设检验 　 假设检验的基本步骤：提出假设H0和备择假设H1；构造统计量，给出统计量分布；查表得临界值，确定否定域；计算统计量的观察值，做出判断 3.1 均值向量的检验 3.1.1 Hotelling T2分布 Hotelling T2分布 (1) Hotelling T2分布 T2分布是一元统计中t分布的推广 基本性质： 一元统计中， 若 即把t分布的统计量转化为F统计量来处理，多元分析中T2也有类似的性质。 (2) 卡方分布 3.1.2 均值向量的检验 （1）Σ已知时均值向量的检验 解释： 一元统计中，σ2已知时， 类似地,选取统计量 所以, （2）Σ未知时均值向量的检验 检验统计量： (H0?) 解释： 当Σ未知时，自然想到用样本协差阵S/(n-1)来代替它 转化为F分布 例1 人的出汗多少与人体内钠和钾的含量有一定关系.今测得20名健康成年女性的出汗多少、钠的含量和钾的含量，其数据如下表。试检验 解 协方差未知，检验 计算得 接受假设H0 F0.05 注：P=1-fcdf(2.9045,3,17)=0.06490.05 接受假设H0 3.1.3 协差阵相等时，两个正态总体均值向量的检验 （1）有共同已知协差阵时 (H0?) （2）有共同未知协差阵?0时 (H0?) 其中 解释 ：当两个总体的协差阵未知时，自然想到用样本协差阵 又 例2 为研究日、美两国在华投资企业对中国经营环境的评价是否存在差异，今从两国在华投资企业中各抽出10 家，让其对中国的政治、经济、法律、文化等环境进行打分，其结果如下表（见下页） 1-10号为美国在华投资企业的代号，11-20为日本在华投资企业的代号。数据来源：国务院发展研究中心APEC在华投资企业情况调查 60 55 65 70 50 65 60 60 70 75 65 70 75 70 75 60 75 80 65 70 25 20 35 40 30 35 30 25 30 35 40 45 35 50 30 45 45 35 30 45 35 50 45 40 30 40 45 40 50 55 55 60 45 50 50 40 55 60 45 50 65 75 60 75 70 55 60 65 60 55 55 50 45 50 55 60 65 50 40 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 文化环境 法律环境 经济环境 政治环境 序号 H0成立时， 解 计算得 拒绝H0, 有显著差异 3.1.4 协差阵不等时，两个正态总体均值向量的检验 (H0?) (H0?) H0 条件 统计量 拒绝域 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.1.5 多个正态总体均值向量的检验(多元方差分析) (1) 复习一元方差分析(单因素方差分析) 检验统计量: 其中 (2) Wilks分布 一元统计中，方差是刻划随机变量分散程度的数字特征，而方差概念在多元统计中变为协差阵．如何用一个数值指标来反映协差阵所体现的分散程度呢？有的用行列式，有的用迹，目前使用最多的是行列式． 定义１ 定义2 （Wilks分布） 实际应用中，常把?统计量转化为F统计量 *