9.1模型类型选择教程讲述.pptVIP

本章的教学目的 使得计量经济学课程涵盖“模型设定、数据诊断、模型估计、模型检验、模型应用”全过程，实现“经济理论、统计学、数学的结合”，成为一门真正的经济学课程。 适应应用研究的需要。 在已经广泛开展的应用研究中，主要的问题和错误不是出现在模型方法上，而是在如何正确地设定模型和采集与处理数据方面。 计量经济学课程不能只讲模型的估计和检验，应该讲授如何在经济理论的指导下分析经济关系，如何利用经验数据检验经济关系，进而进行模型总体设定。 本章内容 第1节是关于计量经济学应用模型的模型类型设定，讨论如何针对研究对象选择计量经济学模型类型。 第2节是关于总体回归模型设定中的变量选择问题，讨论在模型类型确定之后，应该按照什么原则选择进入模型的变量。 第3节是关于模型函数关系设定，讨论如何在经济学理论和在统计分析的指导下，设定模型中解释变量和被解释变量之间的关系，即模型的函数形式。 第4节是关于模型变量性质设定，讨论如何确定被选择进入模型的变量的性质，重点讨论了变量性质设定的相对性。 2、时间序列数据模型 平稳时间序列 非平稳时间序列 受限非平稳时间序列 离散非平稳时间序列 3、Panel Data 模型 截面个体变化、时间变化 变截距、变系数 固定效应、随机效应 1、一般原则 计量经济学应用模型应该是研究对象的经济行为的客观描述。 如果研究对象是相对独立的经济活动，其中存在着清晰的单向因