锐思数据支持开发的课程课件.ppt

* * * * * * * * * * * * 金融(工程)教学存在的问题及创新模式探讨 清华大学经济管理学院 北京聚源锐思数据科技有限公司 朱世武 RESSET锐思数据支持开发的课程 摘要 应用软件与编程语言 金融(工程)教学存在的问题 锐思数据支持开发的课程 合作与师资培养 应用软件与编程语言 R, SAS, Matlab – provide convenient environments for data analysis and graphics, are also full-featured programming languages C++, JAVA, Python, C# Excel VBA 欧美院校金融、金融工程、统计相关专业 SAS MatLab Excel Python SAS ：综合应用，几乎所有有关数据处理、整合、复杂计算、统计计量建模、呈现等都可以使用SAS软件。首先软件； MatLab：科学计算，优化模型； Excel：比较简单的数据处理、计算、统计建模及呈现； Python ：科学计算，后起之秀。 金融（工程）教学存在的问题 本科应用软件与编程语言课程缺乏 本科软件类课程安排存在问题 金融类相关课程内容浅层化，缺乏标准 师资力量缺乏，但在逐渐好转 结果：金融机构认为中国没有培养出金融工程人才；研究技术支持不足等 2001年金融工程专业委员会成立大会上宋逢明 教授讲的第一句话： 当前中国金融界会讲的人很多，很算的人很少。 锐思数据支持开发的课程 应用软件：SAS; Matlab; R; Stata; Excel VBA 开发语言：Python 1.SAS编程技术 2.数据处理与金融计算SAS例程 3.实证金融学 4.金融计算与建模；许多高校已开设的课程 5.固定收益计算 6.期权定价计算 7.量化研究案例 8.风险管理 SAS编程技术 数据导入 常用函数 DATA步数据集操作 DATA步数据处理 SAS CONNECT并行计算 宏编程技术 SQL（RESSET数据中心SQL工具） IML 软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET高频数据系统；RESSET金融计算与建模平台等 数据处理与金融计算SAS例程 SAS编程技术教程第二版习题解答、近3年清华、北大、人大、交大　SAS课程相关试题解答 Foods增加Grocery标识 费用汇总 消费者网站登陆数据统计 月累积收益计算 移动平均MA计算 中小板创业板市值计算 行业收益计算 SAS/Connect并行计算 软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET高频数据系统；RESSET金融计算与建模平台等 实证金融学 资产价格的可预测性与资本资产定价模型 市场微观结构 事件研究（事件研究_控制权价值研究案例） 证券投资基金业绩评估 市场风险的预测和管理 RESSET数据库及其科研应用 实证论文_债务期限结构影响因素研究 软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET高频数据系统；RESSET金融计算与建模平台等 金融计算与建模 (SAS Matlab) 波动率计算 指数计算 CAPM计算 最优投资组合选择 随机模拟 Copula函数及其应用 VaR度量与事后检验 软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET高频数据系统；RESSET金融计算与建模平台等 固定收益计算 SAS, Excel金融函数应用 收益计算 久期和凸度计算 期限结构建模 估值 风险度量 软件支持：RESSET金融研究数据库；RESSET金融计算与建模平台等 期权定价计算 期权收益 利率 资产价格波动 B-S模型与计算 蒙特卡罗模拟 二叉树法 软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET金融计算与建模平台等 统计与计量建模 时间序列建模 回归建模：OLS, Logistic, Panal, 2SLS,中位数，主成份 软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET高频数据系统；RESSET金融计算与建模平台等 量化研究案例 RESSET量化研究平台 支持Matlab, Python 软件支持：RESSE数据中心；RESSET金融终端； RESSET量化研究平台。 风险管理 市场估值、风险因子 总体风险（波动率）、系统性风险（BETA）、流动性风险、向下波动风险、风险值（VAR）， 风险调整后收益指标、Brinson归因、多因子归因、绝对收益归因、估值与盈利分解、交易归因、投资效率与流动性 软件支持：RESSE数据中心；RESSET金融终端； RESSET风险管理系统。 Excel与VBA金融建模 70种常用金融模型 软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET高频数据系统；RESSE