金融工程讲义远期工具及其配置.docVIP

第3章 远期工具及其配置 一、教学目的 本章是对金融工程工具中远期工具及其配置的总体介绍。通过本章的教学活动，使学生了解远期合约的基本概念，掌握远期外汇交易的概念形式、特点，远期利率协议的产生、形式、结算和特点，远期交易综合协议的产生、基本内容及结算问题，远期交易的套期保值和投机等基本问题。 二、教学要求 1．了解远期合约的基本概念。 2．掌握远期合约的定价，理解无套利分析法在远期合约价格确定中的应用。 3．掌握远期交易的种类：远期外汇交易、远期利率协议及远期交易综合协议的产生、基本内容及结算问题， 4．理解远期交易的应用。 三、教学时间安排 总课时 6 学时 3．1远期合约 1 学时 3．2远期合约的定价 2 学时 3．3远期交易的种类 2.5 学时 3．4远期交易的应用 0.5 学时 ◆教学内容与方法 一、教学要点 本章首先应明确“远期”的基本概念和远期合约的一般知识；接着运用无风险套利原理对远期合约的各个基础品种进行定价分析；还将了解由“远期对远期贷款”发展而来的远期利率协议和由“远期对远期互换”创新而成的综合远期协议，这其中所体现的金融工程的思想值得我们细细品味。在本章的最后，本章将进行案例分析，提高实际的分析水平。 3.1 远期合约主要教学内容 3.1.1 远期价格