补充实验_Crystal Ball分析连续型状态变量的风险型决策问题.pptVIP

补充实验: Crystal Ball模拟软件分析连续型状态变量的风险型决策问题 主要内容 1 蒙特卡洛模拟方法 2 模拟的步骤 3 Crystal Ball工具条 4 应用示例 1 蒙特卡洛模拟方法 蒙特卡洛模拟方法又称为随机模拟方法、随机抽样技术或统计试验方法，其目的是估计依若干概率输入变量而定的结果变量的分布 以概率统计理论为其主要理论基础，以随机抽样为其主要手段 基本思想 首先建立一个概率模型或随机过程，使它的参数等于问题的解； 然后通过对模型或过程的观察或抽样试验来计算所求随机参数的统计特征； 最后给出所求解的近似值，解的精度可用估计值的标准误差来表示。 1 蒙特卡洛模拟方法 维数的灾难 研究的问题中，相关变量个数高达数百甚至数千，难度随维数的增加呈指数增长 蒙特卡罗方法的计算复杂性不依赖于维数 主要步骤 构造或描述概率过程 实现从已知概率分布抽样 建立各种估计量 2 模拟的步骤 利用Crystal Ball软件进行模拟的步骤 （1）建立电子表格模型 （2）规定关于概率变量的假设 （3）规定预测单元，即相关的输出变量 （4）设定重复次数 （5）运行模拟 （6）解释结果 3 Crystal Ball工具条 4 示例－费瑞迪报童问题 问题描述 成本数据 每份报纸成本费用1.50美元 售价2.50美元 未出售的报纸退款0.50美元 日销售情况 销售额在40-70份之间 发生在