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保险的数理基础 现代保险学是建立在概率论和大数定律基础上的，为以下三个方面提供了科学依据： 保险经营的稳定性、 费率厘定的科学性、 保险风险的集合与分散的可行性 风险事故：是否发生？怎么发生？ 发生后损失的程度？ →没有风险就没有保险。 保险的数理基础 一、概率统计和相关概念 随机现象、概率及频率、概率分布及数字特征 二、大数定律及其在保险中的应用 贝努利大数定律、泊松大数定律、契比雪夫大数定律 三、保险费率厘定 构成、分类、保险费率、特点、厘定原则、厘定方法 第一节 概率统计的相关概念 一、随机现象、随机试验 随机现象：在个别试验中其结果呈现出不确定性而在大量重复试验中，其结果又具有统计规律性的现象称为随机现象。 随机现象是通过随机试验来研究的。 随机试验特征：（扔硬币） （1）可以在相同条件下重复进行； （2）每次试验的结果不止一个，而且所有可能的结果是事先知道的； （3）进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现。 二、概率与频率 概率：衡量随机事件发生可能性大小的尺度，概率大表示随机事件出现的可能性就大，反之，概率小表示随机事件出现的可能性就小。 在实际应用中，一种广为接受的确定随机事件概率的方法是概率的频率解释。当试验次数很大时，频率也将越趋近于某一数值，这时可以来表示事件发生的概率。对于概率的频率解释，在大数定律中将给出严格的理论证。 （贝努利大数定律） 保险实务中，常常用频率来表示风险事件的损失概率。 在人寿保险中，确定每个年龄段的死亡率的依据是生命表。 生命表是以人口普查资料为依据，根据一定时期某一国家或地区的特定人群有关生存、死亡的统计资料，加以分析整理而成的一种表格。 它是人寿保险测定危险的工具，是寿险精算的数理基础。 三、概率分布与数字特征 对于保险而言，随机变量的取值通常是损失的各种不同数额，此时随机变量的数学期望就是损失期望值，即未来危险事故产生损失的均值。 对于保险人：只有知道了损失期望值，才能确保纯保费。 对于投保人：把预期损失金额与保险费比较，然后做出是否购 买保险的决定。 0*0.5+500*0.3+1000*0.1+5000*0.06+10000*0.04=950（期望损失） 若保费1500元，就不投保。 保险的数理基础 一、概率统计和相关概念 随机现象、概率及频率、概率分布及数字特征 二、大数定律及其在保险中的应用 贝努利大数定律、泊松大数定律、契比雪夫大数定律 三、保险费率厘定 构成、分类、保险费率、特点、厘定原则、厘定方法 第二节 大数定律及其在保险中的应用 当N足够大，可以用损失频率代替实际损失概率，从而可以确定纯保费。 当N足够大，可以在平均的意义上求出相同的损失概率。所以，把性质相同的标的集中起来，可以算出平均费率。 当n足够大时，反映了保险的本质：分担风险（纯保费：u） 伯努利大数定律、泊松大数定律、契比雪夫大数定律这三个大数定律应用于保险得出的最有意义的结论是： 保险人承保的同质危险单位越多，则通过以往统计数据估算出来的损失频率与实际概率的偏差就越小；保险机制分摊损失和分散风险的效率就越高；保险费率的厘定就越科学；保险人的财务稳定性也越强。 大数定律在保险中应用的双重性：  要准确估计事件发生的概率，保险公司必须掌握大量的经验数据； 概率估计值必须运用到大量的危险单位中才能对未来损失有较准确的估计；假设前提： 1.过去事件发生的概率和未来事件发生的概率相同； 2.对过去事件发生概率的估计是准确的。 保险的数理基础 一、概率统计和相关概念 随机现象、概率及频率、概率分布及数字特征 二、大数定律及其在保险中的应用 贝努利大数定律、泊松大数定律、契比雪夫大数定律 三、保险费率厘定 构成、分类、保险费率、特点、厘定原则、厘定方法 第三节 保险费率厘定 一、保险费率的构成 保险费：投保人为了获得经济保障而向保险人缴纳的费用。保险费又称为毛保费、营业保费，保险费=纯保险费+附加保费。 纯保费：根据风险概率计算而得，是发生保险事故时进行保险金赔付的资金来源。 附加保费：经营保险业务所必需的的各项营业支出和预期利润，包括营业税、代理手续费、企业管理费、工资及工资附加费、固定资产折旧费、税金以及企业盈利等。 二、保险费的分类 按缴费方式，分为：趸缴保费、期缴保费 按缴费时间，分为：期初缴费、期末缴费 按承担的风险大小：自然保费、