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第二章 线性规划的对偶理论及灵敏度分析 Operational Research ( OR ) 线性规划的对偶问题与灵敏度分析 线性规划的对偶问题 对偶问题的基本性质 影子价格 对偶单纯形法 灵敏度分析 参数线性规划 对偶原理 对偶问题概念： 任何一个线性规划问题都有一个伴生的线性规划问题，称为其“对偶”问题。 对偶问题是对原问题从另一角度进行的描述，其最优解与原问题的最优解有着密切的联系，在求得一个线性规划最优解的同时也就得到对偶线性规划的最优解，反之亦然。 对偶理论就是研究线性规划及其对偶问题的理论，是线性规划理论的重要内容之一。 问题的导出 问题的导出 问题的导出 对偶问题的定义 对偶问题的定义 对偶问题的定义 对偶问题的定义 一般线性规划问题的对偶问题 对偶问题的定义 对偶问题对应表 对称形式下的对偶问题 例2－2 标准型对偶问题 对称形式下的对偶问题 例2－3 非对偶形式的原-对偶问题 例2-4 写出下列问题的对偶问题 非对偶形式的原-对偶问题 例2-4 令各约束对应的对偶变量分别为y1、y2′、y2″、 -y3′ 对应关系总结 线性规划的对偶问题与灵敏度分析 线性规划的对偶问题 对偶问题的基本性质 影子价格 对偶单纯形法 灵敏度分析 参数线性规划 对偶问题的基本性质 单纯形法计算的矩阵描述 对称形式线性规划矩阵表达式加上松弛变量Xs后为： 进一步迭代,新的单纯形表如下： 对偶问题的基本性质 例2-5 参看例2-1中的原问题和对偶问题，并分别加上松弛变量和剩余变量，如下： 对偶问题的基本性质 两个问题的最终单纯形表如下： 对偶问题的基本性质 1.弱对偶性 如果xj（j=1，...，n）是原问题的可行解，yi（i=1，...，m）是其对偶问题的可行解，则恒有 对偶问题的基本性质 弱对偶性的推论： (1) 原问题任一可行解的目标函数值是其对偶问题目标函数值的下界；反之对偶问题任一可行解的目标函数值是其原问题目标函数值的上界。 对偶问题的基本性质 (2) 如原问题有可行解且目标函数值无界(具有无界解)，则其对偶问题无可行解；反之对偶问题有可行解且目标函数值无界，则其原问题无可行解。 注意：本点性质的逆不成立，当对偶问题无可行解时，其原问题或具有无界解或无可行解，反之亦然。 对偶问题的基本性质 (3) 若原问题有可行解而其对偶问题无可行解，则原问题目标函数值无界；反之对偶问题有可行解而其原问题无可行解，则对偶问题的目标函数值无界。 对偶问题的基本性质 最优性 如果 (j=1,...,n)是原问题的可行解，(i=1,...,m)是其对偶问题的可行解，且有 对偶问题的基本性质 强对偶性(或称对偶定理) 若原问题及其对偶问题均具有可行解，则两者均具有最优解，且它们最优解的目标函数值相等。 对偶问题的基本性质 互补松弛性 在线性规划问题的最优解中，如果对应某一约束条件的对偶变量值为非零，则该约束条件取严格等式；反之如果约束条件取严格不等式，则其对应的对偶变量一定为零。也即 线性规划的对偶问题与灵敏度分析 线性规划的对偶问题 对偶问题的基本性质 影子价格 对偶单纯形法 灵敏度分析 参数线性规划 影子价格 对偶最优解的经济含义――影子价格 影子价格 资源的市场价格是其价值的客观体现，相对比较稳定，而它的影子价格则有赖于资源的利用情况，是未知数。因企业生产任务、产品结构等情况发生变化，资源的影子价格也随之改变。 影子价格是一种边际价格。 资源的影子价格实际上又是一种机会成本。随着资源的买进卖出，其影子价格也将随之发生变化，一直到影子价格与市场价格保持同等水平时，才处于平衡状态。 影子价格 生产过程中如果某种资源未得到充分利用时，该种资源的影子价格为零；又当资源的影子价格不为零时，表明该种资源在生产中已耗费完毕。 影子价格反映单纯形表中各个检验数的经济意义。 一般说对线性规划问题的求解是确定资源的最优分配方案，而对于对偶问题的求解则是确定对资源的恰当估价，这种估价直接涉及资源的最有效利用。 影子价格举例 线性规划的对偶问题与灵敏度分析 线性规划的对偶问题 对偶问题的基本性质 影子价格 对偶单纯形法 灵敏度分析 参数线性规划 对偶单纯形法 对偶单纯形法并不是求解对偶问题解的方法，而是利用对偶理论求解原问题的解的方法。 求解单纯形法的基本思路： 对原问题的一个基可行解，判别是否所有检验数cj-zj≤0(j=1,…,n)。若是，又基变量中无非零人工变量，即找到了问题最优解；若为否，再找出相邻的目标函数值更大的基可行解，并继续判别，只要最优解存在，就一直循环进行到找出最优解为止。 对偶单纯形法 对偶单纯形法 对偶单纯形法 对偶单纯形法举例 对偶单纯形法举例 对偶单纯形法 练习：用对偶