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2017-06-07 发布于重庆
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上证5年期国债指数编制方案.doc

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上证5年期国债指数编制方案

附1 上证5年期国债指数编制方案一、指数代码、名称指数代码：000140 指数名称：上证5年期国债指数指数简称：5年国债指数英文名称：SSE 5-Year China Treasury Note (Futures Deliverables) Index 指数英文简称：5-Year China Treasury NoteSSE 5-Year China Treasury Note (Full Price) Index 全价指数英文简称：5-Year China Treasury Note 债券品种：在上海证券交易所市场挂牌的国债，且在国债期货交割月的全部可交割日满足国债转托管条件；剩余期限：在国债期货交割月首日位于4到7年之间; 付息方式：固定利率付息。三、指数计算（一）基日基日为2007 年12 月31 日，基点为100 点。（二）计算公式以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为：报告期指数=[（报告期样本债券的总市值）/基期]×基期指数其中，总市值 = Σ（净价×发行量）。（三）取价规则同中证指数公司已有债券指数取价规则。四、指数修正（一）修正公式当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：修正前的市值/原除数 = 修正后的市值/新除数其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。（二）需要修正的几种情况发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。凡有样本债券发生发行量变动，在变动日前修正指数。五、样本调整定期调整：指数样本原则上每季度调整一次，实施时间分别为国债期货交割月的第二个周五后首个交易日（若第二个周五为非交易日，则顺延）。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况，将视具体情况进行处理。临时调整：满足条件的新发券次日进入指数。 - 2 -