统计发展史——时间序列的发展历程.pptVIP

* WINTER Template ＠对时间序列做出贡献的统计学家们 01 Template 02 时间序列 季节变动 循环变动 长期趋势 米切尔理论 密尔斯理论 意外变动 03 季节变动 平均法 环比法 配线比例法 循环变动 残余法 直接法 循环平均法 意外变动 长期趋势 移动平均法 最小二乘法 曲线配合法 冈珀茨长期趋势曲线 罗吉斯长期趋势曲线 移动平均法：1884年由英国统计学家伯因廷教授提出来的。1901年统计学家胡克也论及了这个方法，1919年美国穆尔，1924年英国统计学家鲍莱完善这个方法。 最小二乘法：最小二乘法是由德国高斯系统地提出，1919年，美国穆尔教授与珀森斯教授都对最小二乘法用以计算长期趋势的条件和形式作了研究。1925年，美国国家经济调查局的研究员克勒姆提出“最小二乘法是鉴定趋势线的标准”。 曲线配合法：冈珀茨长期趋势曲线，由英国保险学家冈珀茨于1820年在其《略论估计寿命的分析方法》一书中提出，罗吉斯长期趋势曲线。这种曲线原由比利时数学家、凯特勒的弟子威豪尔斯特于1838年提出。 平均法：美国统计学家戴维斯教授提出平均法，威廉?哈特博士在1922年9月提出按月平均数法1923年3月，美国国家经济调查局的克勒姆教授提出使用中位数来确定季节变动 环比法：哈佛大学教授帕森斯所创造的环比法 配线比例法：这是美国福克奈博士和哈尔博士两人为了弥补哈特“按月平均法”的缺陷而提出来的 残余法：这是美国珀森斯在1919年美国《经济统计评论》中发表的“商情指数”中首次提出的。 直接法：这就是1926年美国宾夕法尼亚大学勃鲁鲍博士所提出的“测定经济资料循环变动的直接法” 循环平均法：这是由美国哥伦比亚大学教授、美国国家经济调查局的两位新老局长伯恩斯（Arthur Frank Burns，1904- ）和密契尔，在1946年合著的《商业循环的测量》(Measuring Business Cycles)一书中提出来的。 意外变动：统计学家戴伊博士在1925年对意外变动进行了分类：一类是由于特殊原因而产生的偶然性变动，对变量影响大，另一类是偶然的或意外的变化，对变量影响不大。到1940年前后，一方面，数理统计学家们开创了将一般时间数列用随机过程进行分析的新方法； 04 米切尔的时间数列分析理论 关于长期趋势 第一，长期趋势是由许多互相联系的原因造成的。第二，当长期趋势线已按某种方法加以配合的时候，没有一个判定配合适度的单一标准。 关于季节变动 第一，引起季节变动的原因有两类:一类是气候变化，在一定程度上影响到几乎所有的经济活动;另一类是社会习惯。第二，他认为选择测量季节变动的方法，应以所要处理的数列的特性和所要达到的目的为转移。 关于循环变动 第一，循环变动的原因有气难以把握的市场情况、商场上的主观因素、时代的革新因素、储蓄量的大小、工业设备的建造、普遍的生产过剩、银行业务活动、货币收入的流通量、赢利所起的作用等。第二，在对任何时间数列做统计分析时所面临的首要问题，是要想出一个有助于把循环变动孤立起来作集中观察和计量的方法。 关于意外变动 第一，意外变动产生的原因有社会，自然，技术等因素。 米切尔生平：早期经济学制度学派的代表人物之一，他主张历史知识、理论技巧和统计方法这三者应当并重，形成了以他为首的统计学派——经验统计学派 05 密尔斯的时间数列分析理论 关于长期趋势的测定 选择趋势曲线的经验, 他认为主要有以下几点: 一是在选择曲线前, 先要考虑时间上的限度; 二是研究X 和Y 两变量之间的关系, 观察X 的数值排列成算术级数、几何级数等不同情况时, Y 值所呈现的状况;三是在经过上述步聚仍不能确定其趋势线时, 则可同时配合各种曲线, 对其结果的优劣加以比较, 关于季节变动的测定 最简单的是每月项目平均法，环比中位数法因基期逐月变动, 不易比较，移动平均数法不能完全剔除季节的影响 关于循环变动的测定 计算出“常态数值”，“季节指数”，单独研究循环变动。 密尔斯生平：1924年出版了他的《用于经济与商业的统计方法》, 谢谢观赏 Make Presentation much more fun @小组作业 @作业 *