运筹学课件对偶理论预案.ppt

对偶性质 性质5的应用： 该性质给出了已知一个问题最优解求另一个问题最优解的方法，即已知Y＊求X＊或已知X＊求Y＊ 互补松弛条件 由于变量都非负，要使求和式等于零，则必定每一分量为零，因而有下列关系： 若Y*≠0，则Xs必为0；若X*≠0，则Ys必为0 利用上述关系，建立对偶问题（或原问题）的约束线性方程组，方程组的解即为最优解。 对偶性质 例2.4 已知线性规划 的最优解是X*=(6,2,0)T,求其对偶问题的最优解Y*。 解：写出原问题的对偶问题，即 标准化 对偶性质 设对偶问题最优解为Y*＝(y1，y2),由互补松弛性定理可知，X*和 Y*满足： 即： 因为X1≠0，X2≠0，所以对偶问题的第一、二个约束的松弛变量等于零，即y3＝0，y4＝0，带入方程中： 解此线性方程组得y1=1,y2=1,从而对偶问题的最优解为： Y*=(1,1)，最优值w=26。 对偶性质 例2.5 已知线性规划 的对偶问题的最优解为Y*=(0,-2)，求原问题的最优解。 解: 对偶问题是 标准化 对偶性质 设对原问题最优解为X＊＝(x1，x2 ，x3)T ,由互补松弛性定理可知，X＊和 Y＊满足： 将Y＊带入由方程可知，y3＝y5＝0，y4＝1。 ∵y2=-2≠0 ∴x5＝0 又∵y4=1≠0 ∴x2＝0 将x2，x5分别带入原问题约束方程中，得： 解方程组得：x1=-5,x3=-1, 所以原问题的最优解为 X＊=(-5,0,-1)，最优值z=-12 对偶性质 原问题与对偶问题解的对应关系小结 对应关系 原问题 最优解 无界解 无可行解 对偶问题 最优解 (Y,Y) (N,N) —— —— 无界解 —— —— (Y,Y) 无可行解 —— (Y,Y) 无法判断 思考题 判断下列结论是否正确，如果不正确，应该怎样改正？ 1）任何线性规划都存在一个对应的对偶线性规划. 2）原问题第i个约束是“≤”约束，则对偶变量yi≥0. 3）互为对偶问题，或者同时都有最优解，或者同时都无最优解. 4）对偶问题有可行解，则原问题也有可行解. 5）原问题有多重解，对偶问题也有多重解. 6）对偶问题有可行解，原问题无可行解，则对偶问题具有无界解. 7）原问题无最优解，则对偶问题无可行解. 8）对偶问题不可行，原问题可能无界解. 9）原问题与对偶问题都可行，则都有最优解. 10）原问题具有无界解，则对偶问题不可行. 11）对偶问题具有无界解，则原问题无最优解. 12）若X*、Y*是原问题与对偶问题的最优解，则X*=Y*. 思考题 判断下列结论是否正确，如果不正确，应该怎样改正？ 1）任何线性规划都存在一个对应的对偶线性规划. √ 2）原问题第i个约束是“≤”约束，则对偶变量yi≥0. √ 3）互为对偶问题，或者同时都有最优解，或者同时都无最优解. × 4）对偶问题有可行解，则原问题也有可行解. × 5）原问题有多重解，对偶问题也有多重解. √ 6）对偶问题有可行解，原问题无可行解，则对偶问题具有无界解. √ 7）原问题无最优解，则对偶问题无可行解. × 8）对偶问题不可行，原问题可能无界解. √ 9）原问题与对偶问题都可行，则都有最优解. √ 10）原问题具有无界解，则对偶问题不可行. √ 11）对偶问题具有无界解，则原问题无最优解. √ 12）若X*、Y*是原问题与对偶问题的最优解，则X*=Y*. × 对偶问题的经济解释－影子价格 1. 影子价格的数学分析： 定义：在一对 P 和 D 中，若 P 的某个约束条件的右端项常数bi （第i种资源的拥有量）增加一个单位时，所引起目标函数最优值z* 的改变量称为第 i 种资源的影子价格，其值等于D问题中对偶变量yi*。 由对偶问题得基本性质可得： 对偶问题的经济解释－影子价格 2. 影子价格的经济意义 1）影子价格是一种边际价格 在其它条件不变的情况下，单位资源数量的变化所引起的目标函数最优值的变化。即对偶变量yi 就是第 i 种资源的影子价格。即： 对偶问题的经济解释－影子价格 2）影子价格是一种机会成本 影子价格是在资源最优利用条件下对单位资源的估价，这种估价不是资源实际的市场价格。因此，从另一个角度说，它是一种机会成本。 若第i 种资源的单位市场价格为mi ，则有当yi* mi 时，企业愿意购进这种资源，单位纯利为yi*－mi ，则有利可图；如果yi* mi ，则企业有偿转让这种资源，可获单位纯利mi－yi * ，否则，企业无利可图，甚至亏损。 结论：若yi* mi 则购进资源i，可获单位纯利yi*－mi 若yi* mi则转让资源i ，可获单位纯利mi－yi 对偶问题的经济解释－影子价格 3）影子价格在资源利用中的应用 根据对偶理论的互补松弛性定理: