华中科技大学研究生矩阵论Matrix3-2重点.pptVIP

§3?3 矩阵的奇异值分解 Singular value decomposition (SVD) §3?3 矩阵的奇异值分解 概述： 矩阵的奇异值分解是酉等价型的分解: A?Cm×n， 存在酉矩阵U?Cm×m, V?Cn×n ,使得 A = U?VH。 矩阵A等价于? = 奇异值分解基本适用于内积空间中与矩阵秩相 关的问题 A的奇异值分解依赖于正规矩阵AHA 的酉相似 分解。 一、矩阵A的奇异值及其性质 1、矩阵AHA和AAH的性质：A?Cm×n AHA?Cn×n, AAH?Cm×m 为Hermite矩阵。 定理3?12（P?82） 秩(A) = 秩(AHA) = 秩(AAH)。 AHA 和 AAH 的非零特征值相等。 AHA 和 AAH 半正定。 r(A) = n时, AHA 正定; r(A) = m时, AAH 正定。 AHA和AAH 的特征值是非负实数：?1 ? ?2 ?? ? ?n ?0 2、奇异值的定义（P?72） A?Cm×n，秩(A) = r，设AHA的特征值 ?1 ? ?2 ?? ? ?r ? 0，?r+1= ?r+2 =?= ?n =0，则矩阵A的奇异值