eviewsARCH和GARCH估计剖析.pptVIP

2. 平方残差相关图 显示直到所定义的滞后阶数的平方残差?t2的自相关性和偏自相关性，计算出相应滞后阶数的Ljung-Box统计量。平方残差相关图可以用来检查残差自回归条件异方差性（ARCH）。如果残差中不存在ARCH，在各阶滞后自相关和偏自相关应为0，且Q统计量应不显著。可适用于使用LS，TSLS，非线性LS估计方程。显示平方残差相关图和Q-统计量，选择View/Residual Tests/Correlogram Squared Residual，在打开的滞后定义对话框，定义计算相关图的滞后数。 因此，对式(6.3.2)进行条件异方差的ARCH LM检验，得到了在滞后阶数p = 3时的ARCH LM检验结果： 此处的P值为0，拒绝原假设，说明式（6.1.2）的残差序列存在ARCH效应。还可以计算式（6.1.2）的残差平方的自相关（AC）和偏自相关（PAC）系数，结果如下： 重新建立序列的GARCH（1, 1）模型，结果如下： 均值方程： （23213） 方差方程：