8多重共线性剖析.ppt

第八章　多重共线性 上海立信会计学院 一、多重共线性的性质 1.完全多重共线性的情形 例子:下表(表8-1)中给出了产品需求（Ｙ）、价格（Ｘ２）以及消费者收入的两组数据，Ｘ３，Ｘ４。为了区别，前者称为收入，后者称为工资。 四、多重共线性的诊断 需要强调的是： 1.多重共线性是一个程度问题而不是存在与否问题。 2.由于多重共线性针对的是解释变量是非随机的情形，因而它是一个样本特征，而不是总体特征。 诊断多重共线性的方法(例子：美国新轿车的需求，表8-5) 1.R2较高但t值统计显著的不多。 2.解释变量两两高度相关。如果有两个变量之间的相关系数很高，比如说超过了0.8，则可能存在较为严重的共线性。 3.检查偏相关系数。但用偏相关系数代替简单的相关系数也不能提供一个检验多重共线性的准确标准。 * * 本章内容主要包括： 1.多种共线性的性质 2.多重共线性的理论后果是什么？ 3.多重共线性的实际后果是什么？ 4.实践中如何诊断多重共线性？ 5.消除多重共线性的补救措施有哪些？ 表1 对产品的需求 分别估计一下两个模型。依据理论，预计A2和B2为负，而A3和B3为正。 但当用上表数据拟合回归式(1)时，计算机“拒绝”估计模型。为什么呢？ 作价格对收入的关系图： 收入与价格的散点图 如果做X3对X2回归，得到如下结果： 结果显示，收入变量和价格变量完全线性相关，即完全