KT条件与罚函数法剖析.pptVIP

非线性规划及其应用 ——Kuhn-Tucker理论、 罚函数法 Kuhn-Tucker理论 Kuhn-Tucker条件（或称Karush-Kuhn-Tucker条件）是将等式约束的Lagrange乘子法推广到不等式约束，不必加入剩余变量。 Kuhn-Tucker条件是确定约束极值点的必要条件，对于凸规划来说同时也是充分条件。 二、不等式约束问题的Kuhn-Tucker条件： NLP问题 min f(x) s.t. hi(x)=0 i=1,2,.....,m gj(x)≤0 j=1,2, …,p 设 x*∈S={x|gj(x) ≤0 j=1,2, …,p} 令 J={j| gj(x*) =0 j=1,2, …,p} 称J为 x*点处的起作用集（紧约束集）。 如果x*是最优值,对每一个约束函数来说，只有当它是起作用约束时，才产生影响，如： 二、不等式约束问题的Kuhn-Tucker条件： 库恩-塔克条件的几何意义：在约束极小点处，函数的负梯度一定能表示成所有起作