3章商业银行管理说课.ppt

* （三）资本充足性比率 2010年巴塞尔协议（第三版）作出如下补充： （1）2015年1月1日，全球商业银行必须将核心一级资本充足率由现行的2%提高到4.5%；一级资本充足率由现行的4%提高到6%；总资本充足率维持8%不变。 （2）建立2.5%的资本留存缓冲和0%～2.5%的逆周期资本缓冲。 （3）到2019年以前，资本充足率加资本缓冲从现在的8%逐步升至10.5%；最低普通股比例加资本留存缓冲比例由目前的3.5%逐步升至7%。 * （四）计算举例----资本充足性 A银行、B银行资产负债表（亿元） 资 产 负 债 A银行 B银行 A银行 B银行 现金 政府债券 地方政府债券 房屋抵押贷款 商业贷款 损失准备金 15 15 60 25 30 10 25 10 70 140 5 5 存款 市场借入 其它负债 所有者权益 158 158 30 30 5 5 12 12 资产合计 205 205 负债合计 205 205 B银行表外项目中拥有200亿元的票据发行便利，其它与A银行相同 问：A银行与B银行的权益-资本比率各是多少？ 按巴塞尔协议规定，A银行与B银行的资本充足率各是多少？ * 一、政府当局对银行的管理模式 二、政府当局对商业银行管理的内容 第五节：政府对商业银行的管理 * 1.正式法规管理制度 如美、日、大部分欧洲国家 2.非正式金融监管制度 如英国、比利时、卢森堡等 3.混合模式 如加拿大 一、政府当局对银行的管理模式 * 1.商业银行的设立、审批 2.对商业银行的日常经营活动的合规性管理 如资本充足性、业务活动范围、业务活动比例限制、资产流动性、人事、财务管理等 3.对问题银行的处理 二、政府当局对商业银行管理的内容 * 简明公式 * 本 章 结 束 ！ * 债券1： 期 间 Ct PV现金流 t*PV现金流 1 2 3 4 5 6 合 计 * 债券1： 期 间 Ct PV现金流 t*PV现金流 1 80 74.07 74.07 2 80 68.58 137.16 3 80 63.50 190.50 4 80 58.80 235.20 5 80 54.45 272.25 6 $1080 $ 680.62 $ 4083.72 合 计 $ 1000.00 $ 4992.90 * 债券1： D=$ 4992.90÷$ 1000.00=4.9929年 P=$1000 MD=4.9929÷（1+8%）=4.6231年 * 4、计算举例----债券2： 息票利率0，面值1000美元，期限6年，市场利率为8% ，问该债券2的D、市场价格P以及MD各是多少？ * 债券2： 期 间 Ct PV现金流 t*PV现金流 1 2 3 4 5 6 合 计 * 债券2： 期 间 Ct PV现金流 t*PV现金流 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 $1000 $ 630.20 $ 3781.20 合 计 $ 630.20 $ 3781.20 * 债券2 ： D=$ 3781.20÷$ 630.20=6年 P=$ 630.20 MD=6÷（1+8%）=5.5556年 * 4、计算举例---债券3： 息票利率6%，面值1000美元，期限6年，市场利率为8% ，问：该债券3的D、市场价格P以及MD各是多少？ 当市场利率由8%上升到9%时，该债券的市值对利率变动的敏感度是多少？ * 债券3： 期 间 Ct PV现金流 t*PV现金流 1 2 3 4 5 6 合 计 * 债券3： 期 间 Ct PV现金流 t*PV现金流 1 60 55.55 55.55 2 60 51.54 102.88 3 60 47.63 142.89 4 60 44.10 176.40 5 60 40.84 204.18 6 $1060 $ 668.01 $ 4008.07 合 计 $ 907.57 $ 4689.97 * 债券3 ： D=$ 4689.97 ÷$ 907.57 =5.1676年 P=$ 907.57 MD= 5.1676 ÷（1+8%）=4.7848年 * 5、存续期特征 资产市值的变动与利率方向相反 D越长，资产市值变动的幅度越大，即利率风险越大 决定证券