期权宝客户使用重点.ppt

1. 登陆 2．标的/期权画面 2.1 画面联动：点击任意标的证券，标的走势/K线画面以及期权T型报价画面进行联动切换。 2.2 双击标的报价的任意证券，进入该证券的期权策略交易画面。 2.3　双击标的的走势或K线，全屏化该走势或K线画面，进行详细分析。 2.4 双击期权T型报价中的任意期权，进入该期权的走势画面。 3．策略交易画面 3.1 提供多种基本买卖策略供用户选择。 3.11 单式策略 3.12 复式策略 温跌：（熊市看跌价差）预期后市标的价格将小幅下跌，波动趋缓，买进高执行价且卖出低执行价之相同月份之认沽期权，通过义务仓的收入相抵扣，可减少权利金支出。 　　　温涨作庄：（牛市看跌价差）预期后市标的价格将小幅上涨，波动趋缓，买进低执行价且卖出高执行价之相同月份之认沽期权，通过义务仓的收入相抵扣，可减少权利金支出。 　　　温跌作庄：（熊市看涨价差）预期后市标的价格将小幅下跌，波动趋缓，买进高执行价且卖出低执行价之相同月份之认购期权，通过义务仓的收入相抵扣，可减少权利金支出。 　　　先盘再涨：（正向看涨日历价差/反向看跌日历价差）预期后市标的价格将先盘整再上涨时，卖出近月买进远月之认购期权，标的价格将先盘整再下跌时，通过月份调整，买入近月卖出远月之认购期权。两者都可查看两腿合约存储期内无风险套利可能。 　　　先盘再跌（正向看跌日历价差/反向看涨日历价差）：预期后市标的价格将先盘整再下跌时，卖出近月买进远月之认沽期权，标的价格将先盘整再上涨时，通过月份调整，买入近月卖出远月之认沽期权。两者都可查看两腿合约存储期内无风险套利可能。 　　　逆转(多)：通过买入相同月份相同执行价之认购期权，卖出相同月份相同执行价之认沽期权，两张期权合约合成期货多头线性策略，代替买入开仓期货合约，可减少期货保证金支出。 　　　转换(空)：通过卖出相同月份相同执行价之认购期权，买入相同月份相同执行价之认沽期权，两张期权合约合成期货空头线性策略，代替卖出开仓期货合约，可减少期货保证金支出。 3.2 T型报价 策略画面中的T型报价基本排列和标的/期权画面基本相同，不同之处在于多出了交易选择框。当用户在模型库选中策略模型之后，T型报价的执行价便会出现相应的变化 3.2.1调整策略周期 3.3 损益模拟显示 3.4 委托下单 点击 之后，会弹出委托明细列表，检查无误之后，确认即可。 用户也可以随时查看自己账户的持仓、成交、委托、撤单情况。 * 上证通期权免费教学版 V1.0版介绍 钱 龙 期 权 宝 点击客户端，输入期权宝账号密码登陆 菜单栏点击 ，或按快捷键F6，进入标的/期权画面。 　　 菜单栏点击，或按快捷键F12，进入策略交易画面，也可以在标的/期权画面选定某一标的后，直接进入策略交易画面进行一体化交易，极大节省了投资者的下单时间，并有效防止了错单的发生。 　　目前钱龙期权宝提供了14种策略模型供选择使用，包括单式策略4种和复式策略10种，共两大类。 　　　大涨：预期后市标的价格将会大涨，波动加剧，买入认购期权创建看涨头寸，代替直接买入标的，避免占用过多资金。 　　　大跌：预期后市标的价格将会大跌，波动加剧，买入认沽期权创建看空头寸，代替直接融券卖出标的，避免占用过多资金和利息。 　　　不涨：预期后市标的价格将不会大涨，卖出认购期权创建看空头寸，增加到期获取时间价值和权利金的概率。 　　　不跌：预期后市标的价格将不会大跌，卖出认沽期权创建看涨头寸，增加到期获取时间价值和权利金的概率。 　　　突破：（勒式/宽勒式）预期后市标的价格将出现向上或向下突破支撑或压力位，买入同月份的认购和认沽期权，通过执行价的选择，可增加或降低获利率及获利额。 　　　盘整：（跨式/宽跨式）预期后市标的价格将出现区间内盘整，卖出同月份的认购和认沽期权，通过执行价的选择，可增加或降低获利率及获利额。 　　　温涨：（牛市看涨价差）预期后市标的价格将小幅上涨，波动趋缓，买进低执行价且卖出高执行价之相同月份之认购期权，通过义务仓的收入相抵扣，可减少权利金支出。 　　　 在选择好策略模型之后，系统会自动给出默认的策略周期，同时用户可以根据自己的实际需求，调整策略周期. 3.2.2选择执行价 　策略模型会自动给出默认的最优执行价，同时用户也可以根据自己的实际需求，调整执行价。 　单式策略，可以选择一个交易方向,复式策略，可以选择2个交易方向. 通过损益图表，可以直观显示出，在当前所选的策略模型条件下，获利区间、亏损区间以及盈亏平衡点各是多少。 用户可以根据自己的需要，选择查看期权的到期损益图还是所以损益图。 策略交易画面的左下区域是委托下单区，当用户在选择完策略模型之后，对应的下单系统会直接生成委