滞后变量(计量经济学-浙江工商大学,赵卫亚).pptVIP

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2016-06-30 发布于江西
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滞后变量(计量经济学-浙江工商大学,赵卫亚).ppt

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滞后变量(计量经济学-浙江工商大学,赵卫亚)

第五节滞后变量一、滞后效应与滞后变量的作用 1、产生滞后效应的原因： 1)心理因素：消费习惯、消费心理（如价格、利率） 2)技术原因：农民收入、农产品价格、天气条件 3)制度原因： 2、滞后变量的作用： 1)经济现象的客观反映 2)模型成为动态模型 3)便于分析经济系统的调整过程二.滞后变量模型 1、类型：1）分布滞后模型 2）自回归模型 2.滞后效应的测定 1)自相关分析命令： IDENT 2)互相关分析命令： CROSS 3.估计滞后变量模型面临的问题： 1)产生多重共线性 2)减少自由度 3)不易确定滞后期长度三、分布滞后模型的参数估计（一）经验加权法 1、递减型 2、常数型 3、倒Ｖ型（二）ALMON估计 1.ALMON估计的原理： bi＝?0＋?1i+?2i2 ? Yt＝a＋?0Z0＋?1Z1+?2Z2 2.ALMON估计的步骤： 1)ALMON变换 2)估计变换后模型中的?i， 3)利用?i与bi之间的关系计算bi 3.ALMON估计的EViews软件实现：命令： LS Y C PDL(X,k,m,d)? 其中 k— 滞后期长度（由IDENT命令确定） m— 多项式价数（一般取2或3） ? d— 参数分布特征控制参数，可以取： 1—强制在分布的近期趋于0； 2—强制在分布的远期趋于0； 3—强制在分布的两端趋于0； 0—对参数分布特征不作限制（默认值）；例如：LS Y C PDL(X,3,2) （三）Koyck变换 1、原理： 2、Koyck模型的经济基础 1)自适应期望模型（P152） 2）部分调整模型（P153) 四、自回归模型的估计(P154) 五、滞后效应的测量 1、短期乘数 2、动态乘数（延期乘数） 3、中期乘数 4、长期乘数例题：消费函数(P158)