蒋殿春《高级微观经学》课后习题详解(第12章 不完全信息博弈).docVIP

蒋殿春《高级微观经济学》 第12章 不完全信息博弈 跨考网独家整理最全经济学考研真题，经济学考研课后习题解析资料库，您可以在这里查阅历年经济学考研真题，经济学考研课后习题，经济学考研参考书等内容，更有跨考考研历年辅导的经济学学哥学姐的经济学考研经验，从前辈中获得的经验对初学者来说是宝贵的财富，这或许能帮你少走弯路，躲开一些陷阱。 以下内容为跨考网独家整理，如您还需更多考研资料，可选择经济学一对一在线咨询进行咨询。 1．考虑一个信息不完全的二人博弈：甲、乙同时行动；甲只有一种类型，但乙有两种可能的类型：；甲不了解对方是哪一类，但他相信对方为和的概率分别为和。在局中人乙两种可能类型下，双方的可选战略和支付如下所示。 试说明的大小如何影响贝叶斯均衡。 解：当乙的类型是时，乙的最优选择是“左”；当乙的类型是时，乙的最优选择是“右”。 甲选择“上”的期望收益是 甲选择“下”的期望收益是 所以，根据与的大小比较，可判断贝叶斯纳什均衡分别为： （1）当时，甲选择“上”；乙为时选择“左”，为时选择“右”。 （2）当时，甲选择“下”；乙为时选择“左”，为时选择“右”。 （3）当时，甲随机选择“上”和“下”，乙为时选择“左”，为时选择“右”。 2．假如本章最高价密封拍卖例2中参与竞价的局中人有个，每个人都不清楚别人对标的物的保留价格，只是知道它均匀分布在区间上。证明：每个具有保留价格的局中人以竞价构成一个贝叶斯均衡。 证明：当某人叫价时，获胜的概率是其余个人的叫价均低于的概率，或者说是其余个人的保留价格均低于的概率。由于局中人对该物品的保留价格是闭区间上的均匀分布，所以，其余个人的叫价均低于的概率是。因此，一个具有保留价格、叫价的竞价者的期望支付是： 他的目标是： 一阶必要条件为： 当时，。 由上式得： 求不定积分，得： 把条件，代入上式，得：。 所以，即。 因此，贝叶斯均衡就是每个具有保留价格的局中人以叫价。 3．证明：每一个完美贝叶斯均衡都是子博弈完美均衡。 证明：完美贝叶斯均衡的序贯理性条件要求局中人的战略在所有附属博弈（无论它是否在均衡路径上）上构成纳什均衡。由于子博弈是特殊的附属博弈，从而完美贝叶斯均衡必然在所有子博弈上都构成纳什均衡，而这正是子博弈完美均衡所要求的，所以说每一个完美贝叶斯均衡都是子博弈完美均衡。 4．求如下图所示博弈所有的单纯战略纳什均衡、子博弈完美均衡和完美贝叶斯均衡。 解：根据博弈树可以判断出单纯战略纳什均衡有两个：（上，中）和（下，右）。 因为该博弈的唯一子博弈就是它本身，所以上述两个纳什均衡必然就是子博弈完美均衡。 因为（上，中）含有不可信威胁，所以完美贝叶斯均衡只有（下，右）。 5．两家公司共同建立了一个合资公司，公司1在其中所占的股份比例为，公司2则拥有另外的股份。假设现在两家公司决定中止它们的合作关系，它们确定了这样一个方案：由厂商1提出它对现有合资公司的总资产估价，厂商2接下来可以有两个选择：或者以金额买断对方在合资公司中的股份，或者以价格将手中的股份卖给对方。假设双方对该合资公司的估价是相互独立的，厂商不知道厂商的估价，仅知道均匀地分布于区间。求该博弈的完美贝叶斯均衡。 解：设函数反映了公司1报价时它对合资公司的估价。公司1的期望支付为： 从而他的目标是： 一阶必要条件为： 解得：。 求不定积分，得 把边界条件，代入上式，得。 所以，。 因此，贝叶斯均衡就是： 公司1：以报价； 公司2：当时，卖出自己的股份；当时，买入对方的股份，当时，随机选择卖出和买入股份。 6．求下图中所示信号博弈的单纯战略完美贝叶斯均衡。 解：根据信号博弈图，可得： （1）当甲选择左时，博弈进入到乙的信息集，若乙选择“上”，乙的期望收益为0.5×1+0.5×0=0.5；若乙选择“下”，乙的期望收益为0.5×1+0.5×0=0.5，两者没有差别。 此时，乙会随机地选择“上”和“下”，在这种情况下，强类型甲的预期收益为1×0.5+2×0.5=1.5；弱类型甲的预期收益为0×0.5+0×0.5=0。 （2）当甲选择右时，博弈进入到乙的信息集，若乙选择“上”，乙的期望收益为0.5×2+0.5×0=1；若乙选择“下”，乙的期望收益为0.5×1+0.5×0=0.5。 此时，乙必然会选择“上”，在这种情况下，强类型甲的收益为2，弱类型甲的收益为1。 比较以上两种情况，可知单纯战略完美贝叶斯均衡为：甲选择“右”，乙选择“上”。 以上内容为跨考网整理的经济学考研课后习题答案解析的一部分，限于篇幅原因，如果同学还想获得更多经济学课后习题资料，可以关注微信公众平台索要经济学考研资料,你想要的资料都在这儿→jjxkyzs。 想了解经济学考研高分的秘密吗？请点击:经济学考研解题技巧 跨考经济学考研辅导提醒您: 成功的原因千千万,失败的原因就那么几个，加