第四章信用风险管理剖析.ppt

企业的坏账风险属于信用风险吗？ 近期信用风险的典型事件 信贷风险 例如：温州不良贷款率持续攀升 债券市场上可能发生的违约风险 例如：欧债和美债问题 交易对手市场发生的违约风险 例如：最近一个月20家P2P网络借贷平台的倒闭 二、信用风险的成因 三、信用风险造成的损失 专家系统—“5P”原则 监管资本指监管当局规定银行必须持有的资本。监管当局一般是规定银行必须持有的最低资本量，所以监管资本又称最低资本（minimumcapital）。 计算资本充足率的架构 《巴塞尔资本协议Ⅱ》基本构架图 《巴塞尔协议Ⅲ》 1.改进资本充足率计算方法。 一是严格资本定义，提高监管资本的损失吸收能力。将监管资本从现行的两级分类（核心资本和附属资本）修改为三级分类，即核心一级资本、其他一级资本和二级资本；严格执行对核心一级资本的扣除规定，提升资本工具吸收损失能力。 二是优化风险加权资产计算方法，扩大资本覆盖的风险范围。采用差异化的信用风险权重方法，推动银行业金融机构提升信用风险管理能力；明确操作风险的资本要求；提高交易性业务、资产证券化业务、场外衍生品交易等复杂金融工具的风险权重。 2.提高资本充足率监管要求。 一是将现行的两个最低资本充足率要求（核心资本和总资本占风险资产的比例分别不低于4%和8%）调整为三个层次的资本充足率要求：一是明确三个最低资本充足率要求，即核心一级资本充足率