第1讲 概率与测度分析.pptVIP

随机数学 第1讲 概率与测度 教师: 陈 萍 prob123@mail.njust.edu.cn 引言 随机数学涉及4个主要部分:概率论,随机过程,数理统计,随机运筹.本课程在对概率论作适当补充的基础上,着重介绍随机过程的基本概念及主要结论,以备在解决实际问题中的应用. 随机过程通常被视为概率论的动态部分,在概率论中研究的随机现象,都是在概率空间上的一个或有限多个随机变量的规律性.但在实际问题中,我们还需要研究一些随机现象的发展和变化过程,即随时间不断变化的随机变量,这就是随机过程所要研究的对象. 1.1 测度与可测函数 概率的运算性质补充： 随机变量 * * 课程的主要内容 测度论基础与随机过程的基本概念 泊松过程与更新过程 马尔科夫链 鞅与Brown 运动 随机微分方程 参考书 [1] 陈萍等编， 随机数学，国防工业出版社，2008 [2] Bernt ?ksendal, Stochastic Deferential Equations, Springer-Verlag, 1998 [3] 冯予等编， 概率论与数理统计，国防工业出版社，2005 [4] 工程数学--积分变换 概率与测度中的基本术语及符号: E--随机试验; ?--样本空间; ω--样本点; A--集类; 定义 1.1.1 设F是空间?上的集类，称 F 为? -代数（域）（