7商业银行资产负债管理综述.ppt

第七章 商业银行资产负债管理 §1　商业银行资产管理阶段 §2　商业银行负债管理阶段 §3　商业银行资产负债管理阶段 二、商业性贷款管理 三、资产转换管理 四、预期收入分析 §2 商业银行负债管理阶段 一. 负债管理战略 二、资金购买管理 三、金融产品销售管理 §3 商业银行资产负债管理阶段 一、资产负债管理战略 4. 会计模型分析和经济模型分析实例 二、平衡的流动性管理 三、利率敏感性分析与缺口管理 （二）利率敏感性缺口管理 三者变动关系 （三）利率敏感性缺口管理的运用 图7-1 利率敏感性缺口管理图示 四、持续期缺口管理 持续期计算举例（续） 持续期计算举例（续） 四、持续期缺口管理（续） 4. 测算银行权益净值的变化 4. 测算银行权益净值的变化（续） 五、资产负债比例管理 Note：资产负债比例指标体系 计算资产组合、负债组合的平均持续期 基本原理：银行机构资产组合、负债组合的持续期等于该组合中每类金融工具按价值加权的平均持续期。 （三）持续期缺口管理在银行利率风险管理中的应用 对资产、负债进行套期保值，规避利率风险 利用持续期缺口盈利 Note：比例管理强调资产与负债的对称性 资产与负债规模的对称 资产与负债结构的对称 偿还期的对称 资产负债比例指标 * * 基本思想：商业银行以真