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实证研究方法 ——实证论文的写作方法 陈长石 经济与社会发展研究院 参考文献 《计量经济学导论—现代观点》，[美]Wooldridge著，中国人民大学出版社 《计量经济分析方法与建模》，高铁梅编，清华大学出版社 《计量经济学》，[日]林文夫著，上海财经大学出版社 《时间序列分析》，[美]汉密尔顿著，中国社会科学出版社 经验介绍 学习计量经济学的最终目的是为进行实证研究，但对初学计量经济学的人而言，要写一篇有实证研究的报告或论文时常有不知如何着手的感觉，在这里我仅对实证研究的规划以及论文的写作做一些粗浅的建议。 计量基础 计量模型 其中，y是被解释变量（因变量），x是解释变量（自变量），c是截距项，μ是误差项 计量基础 数据类型 —横截面数据：在给定时点对个人、家庭、企业或一系列其他单位采集的样本所构成的数据集 —时间序列数据：是由一个或几个变量不同时间观测值构成 —面板数据：由横截面数据集中每个数据的一个时间序列组成 计量基础 假设1：参数的线性性 假设2：随机抽样 假设3：E(u|x)=0 假设4：自变量样本有变异 假设5：同方差性，即Var(u|x)= 计量基础 实证研究的整体规划 前期规划 计量方法的执行 论文写作 注意事项 前期规划 广泛收集参考文献，决定计划的目的和范畴： —决定所要解释的现象是什么？ —决定所要检验的假设或理论是什么？ —决定所要预测的趋势是什么？ —决定所要评估的政策是什么？ 前期规划 建构实证计量模型 —除研读相关经济理论之外，应比较三至五篇有实证分析之文献中的实证计量模型： 确认计量模型中解释变量和应变量之间的因果关系（causality）；? 厘清各模型的异同及优缺点，思考改进文献中现存模型的可能；? 最后决定实证计量模型雏形；? —初步调查是否有相关的资料，若无则实证模型设计的再好也无用。 前期规划 收集相关资料 —对数据的精确性一定要严格查核，对错假漏数据要仔细修正； —使用电子表格软件对数据列表绘图，以验证数据的逻辑合理性，对不合理的数值要有所处理； —不论要用的是横断面数据或是时间数列，数据数目越多越好，面板数据（Panel Data）尤佳； —对资料数值作一些整理，表列各种基本统计量（样本平均值、变异数、变量间的样本相关系数等）、变量之间的两两交互列表、做一些初步图解分析。 计量方法的执行 计量方法不应太简单（例如只做到最简单的 OLS），但也不必过于复杂，应针对问题采用恰到好处的计量方法。若采用了比较复杂的计量方法，则要说明为什么简单的方法不适合。计量方法的好坏不在其复杂程度，而在于它是否能够帮我们得到正确的估计值，以了解数据中所包含的真正信息。 计量方法的执行 除了估计值以及对应的 t 检定外外，也可做一些 F 检定之对多个系数的假设检定。 回归模型的设定，尤其是解释变量的取舍，可在估计过程中不断的修正。对应变量和解释变量均可尝试诸如对数、指数、幂函数等不同的转换。这些转换方式的决定，以经济理论上的考虑最为重要，不能单只为了提高模型的配适，而盲目的做一些不合理的变量转换。 计量方法的执行 选取解释变量时，应有如下的考虑： —解释变量和应变量之间的因果关系一定要正确，也就是说，解释变量是原因在先，应变量是结果在后，有一定的先后顺序。尤其要注意，有些变量数值的产生很可能是和应变量同时决定的，或是因果关系不很明确（也就是说，相对于因变量而言，这些变量是内生的），则在选取这些变量作为解释变量时，便要非常小心。解释变量的内生问题常常是研究被批评的主要原因 计量方法的执行 选取解释变量时，应有如下的考虑： —要注意解释变量的同构型，不能不分青红皂白的将一大堆彼此相关性很高的变量（包括相同变量的不同转换、或是几个变数间的各种交乘项）放进回归式内，造成严重的线性重合问题 —经济理论所牵涉到的变量常常是无法观察到的，因此在做实证研究时必须采用替代变量（Proxy），研究者要对所选用之替代变数的合理性详加说明。由于数据总有些缺失，常有人在束手无策之下，采用了很多匪夷所思的替代变数 计量方法的执行 选取解释变量时，应有如下的考虑： —虚拟变量的定义要清楚而合理，使用要小心 —要探讨解释变量不足、观察值有误差等数据缺失所可能造成的计量问题 计量方法的执行 横断面数据要注意异方差（Heteroscedasticity）的问题，时间数列的数据则要注意干扰项自我相关（Autocorrelation）的问题。要确定时间数列的稳定性（Stationarity），若有季节变动也要加以处理。 6.模型的稳定性要注意，可能需要诸如 Chow Test 或 CumSum Test 的检验。 论文写作 摘要：对全文宗旨作一简单描述，并简述文章的目的