商业银行经营管理-综述.ppt

重点：多倍存款创造模型 基础货币与存款乘数 1+c m= c+e+rr+rrt*t 凯恩斯主义 ——流动性陷阱 即当利率降至某种水准时, 灵 活偏好可能变成几乎是绝对的； 这就是说，当利率降至该水准时, 因利息收入太低,故几乎每人都宁 愿持有现金，而不愿持有债务票 据。利率降至某一水平之后，任 何措施都不再能使它下降。这种 无能为力的状况，恰如落入陷阱 一样。 商业银行负债业务 1、传统存款类型 （1）活期存款：也称支票账户或交易账户，是指存款客户可随时存取或支付使用的存款。 （2）定期存款：是指存款客户与银行事先商定取款期限并以此获取一定利息的存款。 （3）储蓄存款：是指居民个人和家庭为积蓄货币和取得利息收益而存入银行的款项。 2、创新的存款类型 （1）大额可转让定期存单 （2）可转让支付命令账户 （3）超级可转让支付命令账户 （4）货币市场存款账户 （5）自动转账服务账户 （6）协定账户 （7）个人退休金账户 （8）股金提款单账户 （9）零续定期存款 （10）与物价指数挂钩的指数存款证 （11）特种储蓄存款 存款成本的构成 存款成本是指银行为吸收存款而进行的必要开支，对存款成本的控制是存款管理的主要内容。 存款成本由两部分构成： 一是利息成本：是指银行按约定的存款利率，以货币形式的报酬付给存款人的开支。 二是非利息成本：也称营业费用，是指除利息以外的所有存款业务的开支，包括：员工的工资、广告宣传费、折旧费、办公费、差旅费以及为客户提供的其他服务费用等等。 一、含义与作用 1、含义：商业银行的非存款业务是指商业银行吸收各种非存款资金的业务，也称商业银行的非存款性负债。商业银行的非存款业务常被称为商业银行的“主动性负债”。 2、作用： （1）可以提高商业银行的资金营运和管理效率。 （2）可以增加商业银行的资金来源、扩大经营规模，加强商业银行与外部的联系和往来。 （3）有利于满足商业银行业务经营的各种需要。 二、商业银行的短期借入资金业务 商业银行的短期借入资金业务，是指期限在一年以内的各种银行借款。 1、同业拆借 2、回购业务 3、向中央银行借款 4、其他短期非存款业务 2．短期借入负债对商业银行经营的意义 1）短期借入负债为商业银行提供了非存款资金来源。 2）短期借入负债是满足商业银行周转金需要的重要手段。 3）短期借入负债提高了商业银行的资金管理效率。 4）短期借入负债既扩大了银行的经营规模，又加强了外部的联系和往来。 短期借入负债的经营策略 　1．选择恰当时机。 首先，商业银行应根据自身在一定时期的资产结构及变动趋势，来确定是否利用和在多大程度上利用短期负债。 其次，根据一定时期金融市场的状况来选择时机，在市场利率较低时适当多借入一些资金；反之，则少借或不借 。 再次，要根据中央银行货币政策的变化控制短期借入负债的程度。 2．确定合理的结构。 从成本这方面来看，一般情况下应尽可能的多利用一些低息借款，少利用高息借款，从而降低负债成本。如果预期高收益的低息借款难以取得，可以适当借入一些高息负债。 比较国内外金融市场的借款利率，如果国际金融市场的借款较国内便宜，就应当增加国际金融市场借款；反之，则应减少它的比重，增加国内借款。 从中央银行的货币政策来看，如果中央银行提高再贷款利率和再贴现率，此时应减少向中央银行借款的比重；反之，则可适当增加向中央银行的借款比重。 成本加利润存款定价法（存款定价方法） 例题:假设一家银行要筹集4亿元的资金，各筹资方式及有关 数据如下： 一、商业银行流动性的含义 商业银行流动性是指银行可以在任何时候以合理的价格 得到足够的资金来满足存款人随时提取资金、支付银行到期 债务，以及借款人正常贷款需求的能力。 表现： 1.资产的流动性，指银行资产在不发生损失的前提下，迅速 变现的能力。 2.负债的流动性，指银行能够以较低的成本获得所需资金的 能力。 商业银行流动性管理的原则 1.相机抉择原则 流动性的获得主要通过两种途径： 一种方式是收缩资产规模，通过出售资产或以资产转换的方 式来满足流动性；另一种方式是通过主动负债的方式以满足 流动性。不同的银行可根据自身特点选择不同的方式。 2.收益最大、成本最小化原则 商业银行的流动性需求 银行的流动性需求及其种类 1.短期流动性需求 短期流动性需求是一种短期现金需求。季节性因素是影响 存款的变化和贷款需求波动的主要因素。 2.长期流动性需求 长期流动性需求是一种长期现金需求，这种需求