大连新业务说明综述.pptVIP

GFD、FAK、FOK属性 FAK：剩余即撤销，指在指定价位成交，剩余委 托自动被系统撤销。 可与限价单、市价单组合 使用 FOK: 全成或全撤，指在指定价位要么全部成 交，否则自动被系统撤销。 可与限价单、市价单组合 使用 市价指令 以交易所规定的市价指令报入场内，交易所系统自动将市价指令转换为委托方向的涨跌板价格参与交易的指令。 委托界面不需输入指定价格，只选择定单类型为“市价” 报入即可。 可以选择带GFD、FAK或FOK属性。 例：合约a0805：涨停板价为3590元/吨； 跌停板价为3314元/吨。 某投资者报入场内a0805合约市价止损单，触发止损价格为3388元/吨。 那么当最新价=3388元/吨，买市价止损指令将会被交易所系统自动触发，转为买市价指令。（委托价取a0805涨停板价格3590元/吨报入）。 如果最新价3388元/吨，买市价止损指令将不会被交易所系统触发 。 当市场最新价触及投资者预先设定止损价（或止盈价）时，指令立即转为限价指令。 委托界面必须输入委托指定价（即限价）和触发价格。 买向委托中的限价X： 跌停板价 = 止损（盈）价 = X = 涨停板价 卖向委托中的限价Y： 跌停板价 = Y = 止损（盈）价 = 涨停板价 默认GDF属性，不带FAK或FOK属性。 例：合约a0805：涨停板价为3590元/吨； 跌停板价为3314元/吨。 某投资者在a0805合约上，报入场内触发止盈价为3390元/吨，指定价（即限价）为3379元/吨的卖限价止盈指令。 那么当a0805合约最新价=触发价3390元/吨，卖限价止盈指令将被交易所系统自动触发，转为委托价为3379元/吨的卖限价指令。 如果a0805合约最新价3390元/吨，卖限价止盈指令将不会被系统触发。 合约格式：如SP a0809a0811 SPC a0805m0809 组合委托不带FAK、FOK属性。 持仓体现为对应组合合约中各单腿持仓； 平仓时依旧平仓规则：先开先平 。 交易所没有组合套利的保证金的优惠政策，即保证金收取为对应单腿保证金之和 。 组合合约持仓只在盘中有效，可通过委托系统“查组合持仓”模块查找。根据交易所规则结算后所有的组合持仓变为单腿持仓。 例： c0807涨跌停板价分别为1664元/吨和1536元/吨； c0809涨跌停板价分别为1716元/吨和1584元/吨。 SP c0807c0809，委托价X有效范围： c0807跌停板价1536元－c0809涨停板价1716元=-180元, c0807涨停板价1664元－c0809跌停板价1584元=80元 即: -180X80。 某投资者报入SP c0807c0809买开1手指令，委托价=-100。 当行情中c0807的卖申报价与c0809买申报价差=-100时， 委托成交。成交后客户持有c0807的买开1手持仓和c0809的 卖开1手持仓。 除了开平方向，其他各规则和属性均与组合委托相同； 在组合委托界面，勾选择组合类型为“互换”即可； 互换交易指令可开可平，但是各腿开平与组合不同： 开仓效果：平腿1，开腿2； 平仓效果：开腿1，平腿2； 例1：假如投资者在y0809合约上持有1手买持仓，欲将其平仓同时在p0809合约上买开1手。 那么委托报入SPC y0809p0809卖开1手的委托。成交后，y0809合约1手买持仓没有了，同时增加了1笔p0809合约的买持仓。（即卖开：卖平腿一，买开腿二） 例2：假如投资者在p0809合约上持有1手买持仓，欲将其平仓同时在y0809合约上买开1手。 那么委托报入SPC y0809p0809买平1手的委托。成交后，p0809合约1手买持仓没有了，同时增加了1笔y0809合约的买持仓。（即买平：买开腿一，卖平腿二） * 大连交易所新业务 单腿指令 1 组合套利 2 互换交易 3 Who we are 单腿指令 GFD：当日有效，指在指定价位全天有效的委托。 可与限价单、市价单组合 使用 市价止盈（损）指令 当市场最新价触及投资者预先设定止损价（或止盈价）时，指令立即转为市价指令。 委托界面只需输入“触发价格”，定单类型选择市价止盈（止损）。 默认GDF属性，不可带FAK或FOK属性。 市价止盈（损）指令 限价止盈（