保险费率解释.ppt

第五章 保险费率的厘定 学习目标 通过本章学习，达到如下目标： 1、明确大数定律的实质及其保险学意义。 2、掌握保险费率的构成及其厘定的基本原则。 3、了解保险费率厘定的依据及方法。 第一节 保险产品定价的数理基础 ——大数定律 大数定律（Law of Large Numbers），也称大数法则，它是统计学中的一个重要定律，是指大量随机现象由于偶然性相互抵消所呈现的必然数量规律的一系列定理的统称，是保险经营的数理基础。 根据大数定律，随着样本数量的不断增加，实际观察结果与客观存在结果之间的差异将越来越小，最后将趋向于零。换句话说，以往的经验数据越多，对未来风险事故可能性的分析就越准确。 大数定律在保险经营中的运用可用下述公式表示： (x/n-P)→0，当n→∞时 n表示保险标的的数量；x表示实际观察到的损失；x/n表示实际观察到的损失率；P表示客观存在的损失率。当保险标的数量趋向无穷大时，实际观察到的损失和客观存在的损失之间的差额将趋向于零。 因此，要估计P，只要选择尽可能多的样本n ，然后，就可以用x/n来估计P。 大数定律应用于保险时得出的最有意义的结论是： 1、当保险标的的数量足够大时，通过以往统计数据计算出的估计损失概率与实际概率的误差将很小。