第一章马氏过程泊松过程讲稿概述.doc

随机过程 离散时间随机过程 连续型随机过程(采样 (称为随机变量序列 也记作或，简记为或。 称为离散时间随机过程。 在时刻的取值是一个随机变量，其概率分布就是离散时间随机过程的一维分布。 在时刻的取值的联合分布，就是离散时间随机过程的二维分布。 以此类推，在个时刻的取值的联合分布，就是离散时间随机过程的维分布。 若经过某时间平移后，其任意维分布保持不变： 则称该离散时间随机过程为严平稳的。 均值 均方值 相关函数 宽平稳的定义 遍历性 （对应连续随机过程的时间平均 ） 时间均值 时间相关函数 定义： 若宽平稳随机序列的 时间均值依概率1等于其统计均值， 时间相关函数依概率1等于其统计相关函数 则称其为宽遍历的。 宽平稳随机序列相关函数的性质：与连续随机过程的类似，自己看书。  马尔可夫过程的概念 当随机过程在时刻所处的状态为已知的条件下，过程在时刻所处的状态，与过程在时刻以前所处的状态无关，而仅与过程在时刻的状态有关，则称该过程为马尔可夫过程。 这种特性称为随机过程的“无后效性”或马尔可夫性。  根据时间Ｔ和状态Ｅ的取值，马尔可夫过程分为四类： 时间集Ｔ 状态集Ｅ 分类 连续 连续 马尔可夫过程 连续 离散 可列马尔可夫过程 离散 连续 马尔可夫序列 离散 离散 马尔可夫链 状态可列的马尔可夫链称为可列马尔可夫链； 状