风险计量参考公式综述.pptxVIP

资本充足率与信用风险高级内评法;信用损失计量 – PD/LGD/EAD;风险量化模型关键定义;风险量化模型违约定义参考;风险量化模型违约定义 – 中国（银监会）指引;美国的规定与指引（2007年12月） 细分必须使用相关的借款人风险特征（如信用评分、逾期、债务收入比、地域、发放渠道）以及与贷款相关的风险特征（如贷款成数、产品类型、自发放起的账龄） 银行在细分体系设计上具有很大的灵活性 细分应区分风险并在一段时间内产生可靠的估计 用于细分的风险驱动因素应与用于内部信用风险管理的计量一致 银行应更新风险驱动因素以确保准确性;;风险量化模型违约损失率(LGD);成本和清收表示需要用NPV计算折现回违约月的违约后月现金流。;;;清收曲线分析 – 确定清收窗口长度;风险量化模型违约损失率(LGD) – LGD分池结构举例;表内项目 取决于表内项目净值的认定结果，EAD应不少于当前提取额/余额。 表外项目： 银行的估计应反映在违约发生之时或之后，借款人继续提款的可能性。;巴塞尔新资本协议要求对表外(off-balance sheet)的风险敞口给予测算 个人贷款产品EAD为违约时的贷款余额 循环授信产品由于存在表外的风险敞口，需要使用CCF方法对EAD进行调整，但观测点的余额应为总暴露，对浦发银行来说是账单余额、未出账单余额和未出账单ALOP余额；同时额度也应是普通额度和万用金额度的