东海潜龙高端交易平交易策略说明书-期现套利稳健型.docVIP

股指期货期现套利（稳健型）交易策略使用说明书 功能与适用范围 本策略适用于股指期货期现套利（稳健型）的交易、持仓监控、平仓交易等操作。 总体思路 客户通过东海期货提供的全复制现货组合，分别与当月、次月、季月、隔季的指数期货组成套利。 提供现货组合、期货、替代ETF的价格信息。 可以通过设置预估价差，自动计算套利预估盈亏，监控套利机会。 提供手动套利开平仓，和条件触发自动开平仓功能。 提供持仓的详细数据以及价差图，具备平仓功能。 此外，包括常规的撤单改价、委托和成交显示、交易任务以及系统日志信息。 具体使用说明 开仓界面 界面截图（下图） 开仓界面整体图 界面由以下5部分组成： 替代ETF操作区（如下图） 替代ETF操作区 替代ETF选择按钮。 替代ETF信息：第1行左起依次是最新价、涨跌、涨幅；第2行显示卖1价和卖1量；第3行显示买1价和买1量。 现货组合区（如下图） 现货组合区 现货组合信息：第1行左起依次是最新价、涨跌、涨幅；第2行显示对应张数（对应张数=现货组合前收市值/对应指数前收价/指数期货合约乘数）；第3行显示停牌数、停牌率（停牌率=停牌市值/总市值*100%）、涨停数、涨停率（涨停率=涨停市值/总市值*100 %）、跌停数、跌停率（跌停率=跌停市值/总市值*100 %）。 指数期货信息区（如下图） 当月期货信息。第1行显示期货代码；第2行显示最新价、涨跌、涨跌幅；第3行显示交割日、剩余工作日/剩余日；第4行显示卖1价、卖1量；第5行显示买1价、买1量。 次月期货信息。同上 季月期货信息。同上 隔季期货信息。同上 期现套利操作区 套利信息区（下图），第1行显示套利名称，第2行显示开一手套利合约预计能获得的收益、当期收益率（当期收益率=预估利润/(现货市值+期货保证金+期货结算准备金)*100%）、年化收益率（年化收益率＝当期收益率/存续期限*360*100%）；第3行显示开一手套利合约预计的总资金（总资金＝多头占用资金+空头占用资金。其中，现货的保证金按100%计算；期货交易保证金，按此合约的交易保证金比例*合约最新价*300计算）、当前基差（基差=期货的最新价-指数最新价）、预估平仓基差（投资者可输入预期平仓基差数值，系统默认值为0）。 （当前基差-预估平仓基差）值为正数时，预计收益和预计所需总资金字体显示为红色；该值为负数时，则预计收益和预计所需总资金字体显示为绿色。 套利信息区 套利操作按钮区（如下图），左上按钮“交易设置”设置开仓时的一些属性、参数；右上按钮是开仓手数；左下角“手动开仓”点击后，立即对该区域的套利开仓；右下角“条件开仓价差”设置条件开仓的具体条件。 套利操作按钮区 （5） 图表区（如下图），双击“套利信息区”出现对应基差走势图；双击“指数期货信息区”出现对应期货合约走势图。 单击右上角小图标可放大基差图 图表区 操作说明 选择替代ETF（如下图），点击“请选择ETF”，弹出选择替代ETF的对话框，输入替代的ETF，如果在已经选择了替代ETF后而不想进行替代，则在输入框中输入空串即可。 选择替代ETF 设定“交易设置”。点击“交易设置”（如下图），先选择委托顺序，可选项为：多头优先（若多头是现货，则当现货成交了90%的市值之后即可进行空头下单；若多头是期货，则当多头完全成交之后即可进行空头）、空头优先、多空同时、只开多、只开空。再设定买、卖的盘口（从高到低依次是涨停、卖5、卖4、卖3、卖2、卖1、最新、买1、买2、买3、买4、买5、跌停）和BPS（调整，即当前选中盘口价格的万分之n，支持负）。若需要自动追价，可设置追价间隔（即n秒之后，会对该套利开仓时的挂单进行撤单并且重新下单，0表示不追价）。 交易设置 设置开仓数量（如下图），点击“交易设置”按钮右边的“1”（由于默认的开仓数量是1手，所以显示“1”），弹出设置开仓手数对话框。设置之后，原来显示1的地方显示新的值。 开仓手数设置 设置完成后点击“手动开仓”即可对该套利进行手动开仓，开仓时，多头用的价格是买盘价格+买盘BPS、空头价格是卖盘价格+卖盘BPS，数量是开仓数量。 条件开仓设置。即设定一定的开仓条件，当满足该设定条件时，自动地按照一定的数量，在一定的条件范围内开仓（如下图）。其中，开仓条件有“基差”（即以基差作为开仓条件）、“按年化净收益率”（即以年化收益率作为开仓条件）、和“不使用”（默认）。当选择“基差”时，当套利的基差大于“基差大于”里面设定的值时，就会自动进行开仓；同样的道理，若设定“按年化净收益率”，则当年化收益率大于“年化收益率大于”里设定的值时，套利会自动下单。每次开仓的手数在“每次开仓的规模”里设定，而当日条