第五章概率与概率分布介绍.ppt

第五章;本章内容;第一节 随机事件与概率;随机试验－－－严格意义上的随机试验满足三个条件： 试验可以在系统条件下重复进行； 试验的所有可能结果是明确可知的； 每次试验前不能肯定哪一个结果会出现。 广义的随机试验是指对随机现象的观察（或实验）。 由于多数试验不能同时满足这些条件，因此实际应用中常常从广义角度来理解。;随机事件－简称事件， 随机试验（或随机现象）的每一个可能结果 基本事件－ 不可能再分成为两个或更多事件的事件，也称为样本点。 基本事件的全体（全集）称为样本空间或基本空间 复合事件 －由某些基本事件组合而成的事件，也称为样本空间中的子集。;必然事件 －－在一定条件下，每次试验都必然发生的事件。 不可能事件 －－在一定条件下，每次试验都必然不会发生的事件。 ; B;2、事件的并（和）------ 指事件A与事件B至少一个发生。 ;3、事件的交（积） 指事件A与事件B同时发生。;4、事件的差（A－B） 指事件A发生而事件B不发生。 ;5、互不相容（互斥）事件 指事件A与事件B不可能同时发生。; ;概率和机会;（三）事件的概率;2、概率的统计定义 在相同条件下重复进行n次试验，随着n的增大，事件A出现的频率趋于稳定，这个稳定值就是事件A发生的概率。 根据概率的古典定义，通过大量重复试验，可以用事件发生的频率来近似代替其概率。;3、概率的主观定义 有些概率是无法精确计算的。既不能由等可能性来计算，也不可能从试验得出。但根据经验、常识或其他相关因素对事件发生的可能性大小给以主观估计，这样确定的概率称为主观概率。 比如,你对别人说你下一个周末去公园的概率是百分之八十。;二、概率的性质与运算法则;（二）概率的运算法则 　　　1．概率的加法公式 　　　对于两个互斥事件，P(A+B)＝P(A)+P(B)。即如果两个事件不可能同时发生，那么至少其中之一发生的概率为这两个概率的和。 　　　对于两个任意事件，P(A+B)＝P(A)+P(B) －P(AB)。 即如果两个事件有可能同时发生，则“P(A)+P(B)”中事件A和B同时发生的概率P(AB)被重复计算了一次，因此??应该减去。 　　　对于逆事件 ，P( )= 1－P(A); 2．概率的乘法公式 (1)条件概率——在事件A已经发生的条件下事件B发生的概率，称为“事件A已经发生的条件下B发生的条件概率”，记为P(B|A)，并且有： P(B|A)＝P(A B)/ P(A) (2)概率的乘法公式的一般形式： P(A B)＝ P(A) P(B|A) 或：P(A B)＝ P(B) P(A| B) (3)如果事件A、B相互独立，则 P(A B)＝ P(A) P(B);第二节;一、随机变量的概念;二、随机变量的概率分布;　　（二）连续型随机变量的概率密度 连续变量的概率分布是用概率分布密度函数 f (x)表示的，简称概率密度。 连续变量落入某个区间的概率就是该概率密度曲线在这个区间上所覆盖的面积，即密度函数在这个区间上的积分。 ;对于连续变量，取某个特定值的概率都是零，而只有变量取值于某个（或若干个）区间的概率才有意义： P(x1X≤x2)＝P(x1≤Xx2) ＝ ;连续型随机变量的概率密度具有下列性质： 　　　1、f (x) ≥0 　　　2、;（三）随机变量的分布函数;离散型随机变量的分布函数： 　 　　F（x）＝ P(X≤x)＝ 连续型随机变量的分布函数： 　 　　F（x）＝ P(X≤x)＝;三、随机变量的数字特征;（一）随机变量的数学期望;（二）??机变量的方差;离散型随机变量的方差： 　　D(X)＝E[xi－E(X)]2 　　　　＝∑[ xi－E(X)] 2 P(xi ) 连续型随机变量的方差： 　D(X)＝ 均方差（或标准差σ）＝方差的平方根;四、常用的随机变量分布;如果进行n次贝努里试验，每次成功的概率为p，那么成功次数X是一个随机变量，其概率分布就是一个二项分布，记为X~B(n，p)，此时，有： , 二项分布的数学期望和方差： 　E(X)＝np 　D(X)＝np(1－p) 二项分布的特例——二点分布（0－1分布） 即n＝1时的二项分布。;2.泊松分布 它衡量某种事件在一定期间出现的数目的概率。比如说在一定时间内顾客的人数、打入电话总机电话的个数、放射性物质放射出来并到达某区域的粒子数等