统计学预测第九章课程方案.pptVIP

第九章 景气预测法;前几章：通过观测到的时间序列值，围绕时间序列和回归分析的方法，建立模型，进行预测分析 本章：通过特殊的方法（构建指数），来描述经济的周期性变动;;第一节 景气循环概述;二、经济景气分析发展概述 1888年巴黎统计学大会上，法国经济学家开始用黑、灰、淡红和大红几种颜色测定法国1877年到1881年的经济波动。 1903年英国用“国家波动图”描述宏观经济波动。 1909年美国巴布森统计公司发布了巴布森经济活动指数。 此时 1917年哈佛大学编制了“经济晴雨表”和“哈佛指数”。 哈佛指数选取了17项经济指标，分成3组，通过三条曲线的变化，来判断景气变化，预测经济的转折点。 三组指标分别是：A组股票市场有关的称为投机曲线。B跟商品市场有关，商情曲线。C跟金融市场有关，称为货币曲线。 ;;; 20世纪70年代起经济景气监测预警系统初步定型，并出现国际化趋势。 1979年美国建立了国际经济指标系统，欧共体也开始研究成员国景气状况监测系统。 20世纪80年代中期开始更多的亚洲国家开始建立经济景气监测预警系统。 ;;三、景气循环的概念及其阶段 景气预测实际上，就是通过一些指标来对经济的周期性变化进行预测的方法。 景气循环（经济周期、经济波动）：包括扩张和收缩两个时期，分为四个阶段：复苏、高涨、衰退和萧条。 ; 经济周期分类 1按类别： （1）古典周期 绝对水平（总量） （2）现代周期 相对水平（增长率） 2按长度： （1）短：基钦周期 40个月左右 （2）中：尤格拉周期 9-10年左右 （3）中长：库兹涅茨周期 15-22年 （4）长：康德拉提耶夫周期 50-60年; 经济周期涉及的基本指标： （1）峰值（P），即经济周期顶点的指标值 （2）谷值（C），即经济周期谷底的指标值 （3）周期长度（L），即经济周期从起点到终点所跨越的时间长度。也就是从一次周期顶点前的谷底到顶点后的谷底所经过的时间长度。 ;（4）扩张差（ ），前一次经济周期的终点构成了本次周期的起点。从这个起点出发，经过一段时间后到达周期的顶点，这是周期的扩张阶段。周期顶点的峰值与作为起点的谷值之差就称为扩张差，即： = - （5）收缩差（ ），经济变量达到峰值后就发生了转折，不是继续向上发展，而是向下衰退。这种衰退一直到达周期的终点才告结束，这一过程称为周期的收缩阶段。而峰值与位于终点的谷值之差称为收缩差，即 = -; （6）扩张长度（ ）。即从周期的起点时刻到峰值时刻所跨越的时间长度。 （7）收缩长度（ ）。即从周期的峰值时刻到谷值时刻所跨越的时间长度。 ; ; ;景气预测是通过正确地选择景气指标体系来实现的。 步骤： 基准循环指标——扩散指数——景气指标 景气预测实际上就是寻找一些代表性的，灵敏度比较高又比较便于观察的指标；其中，将重要的经济指标（比如GNP、GDP和工业总产值等）作为基准指标，构造一个扩散指数，那么它的变动就代表了经济的循环变动。 然后再选取一系列指标，观察它们的变动，和基准的扩散指数比较。 再划分为三个类别 ;景气预测的具体步奏;1、确定基准循环 要从众多的经济指标中选出供景气预测使用的先行、同步、滞后指标，必须依据的一个基准，基准循环也叫基准周期，其峰谷日期又叫基准日期。 ; 基准循环的确定方法： （1）以重要的经济指标（GNP、GDP、工业总产值等） 的周期为基准循环； （2）专家意见及专家评分； （3）经济大事记和经济循环年表； （4）初选几个重要指标计算历史扩散指数 （5）以一致合成指数转折点为基础 ;2.景气指标的筛选 要广泛选择、全面审核，必须是能比较全面、准确的刻画整个宏观经济的运行，特别是短期的经济波动，有一定的标准，不能主观的去判断，国际上同行的标准是： （1）重要性和代表性（*） （2）可靠性和充分性 另外，从数据出发，还必须满足： （3）一致性和稳定性 （4）及时性和光滑性 ;景气指标进一步筛选（补充） 根据四个标准初步得到较多指标，但存在重复贡献；如：农业产值、农业产值增加值、第一、二、三产业… … （1）聚类分析 注： 聚类分析后，单独一个指标为一类的直接选入到预警指标体系，子类中包含指标数大于2个的，进行显著性差异检验： 如果有显著差异，则对此类中的指标继续进行聚类分析，直到同类指标不再有显著差异为止。 如果没有显著差异，对于子类包含2个指标的，通过主观判断，选一个进入预警指标体系。对于包含2个以上指标的，进行相