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上海众申投资管理有限公司 管理制度文件编号ZS-JY-007-B标题：风险控制管理办法版 本 号V1.0 a 第 PAGE \* MERGEFORMAT 7页 共6页 上海众申投资管理有限公司 管理制度文件编号ZS-JY-007-B标题：风险控制管理办法版 本 号V1.0 a 上海众申投资管理有限公司 管理制度 风险控制管理办法 ZS-JY-007-B 文件编号ZS-JY-007-B版 本 号V1.0a编制部门产品投研中心编制日期2016年3月 风险控制管理办法 1?总则 1.1为规范在上海文化产权交易所艺术品交易中心（以下简称“本中心”）的艺术品交易行为，加强交易风险管理，维护正常的交易秩序，保障会员的合法权利，根据国家有关法律、法规、政策规定及本中心相关规定，制定本办法。 1.2按照公开、公平、公正、公信原则，本中心主要负责搭建平台、提供服务和见证交易，艺术品的鉴定、托管、发行、清算等均由独立第三方服务机构完成。 1.3本中心建立和完善的艺术品交易风险管理制度，其包括但不限于对会员采取报告情况、谈话提醒、书面警示、限制交易；对市场交易品种采取涨跌停板、停复牌、退市等制度。 1.4会员、第三方服务机构及相关参与方充分理解并同意遵守本办法。 1.5本办法适用在本中心所开展的一切艺术品交易及相关业务。 2会员风险管理制度 2.1本中心对会员实行风险管理。当本中心认为必要时，可以视情况采取要求会员报告情况、谈话提醒、书面警示、限制交易、冻结账户等措施中的一种或多种，以控制风险。 2.2出现下列情形之一的，本中心可以要求会员报告情况或约见会员谈话提醒： ??1）交易价格出现异常变动：包括但不限于连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%、价格的振幅连续三个交易日达到15%、日均成交金额连续五个交易日逐日增加50%等波动。 ??2）会员交易行为异常：包括但不限于连续大笔申报、涨跌停申报、虚假申报等手段影响交易品种价格；一段时间内进行大量且连续的交易；在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行互为对手盘???易；大量或者频繁进行高买低卖交易； ??3）会员下单量、持仓量、资金变化异常；涉嫌关联账户之间大额、频繁进行互为对手盘交易； ??4）会员涉嫌违规、涉及司法调查或诉讼案件； ??5）本中心认定的其他情形。? 2.3会员应在收到本中心的报告情况征询函后三个工作日内予以书面回复，就具体事项进行解释。 2.4约见谈话的流程如下： 1）本中心做出约见谈话的决定后，于预定谈话时间的三个工作日前书面通知相关会员，告知谈话对象、谈话时间、谈话地点以及谈话事项。 2）谈话对象应于约见谈话通知发出后的两个工作日内书面回函，告知是否按通知确定的时间进行谈话。 3）如谈话对象有特殊情况不能按期参加谈话，应书面向本中心说明原因、申请延期或者委托其代理人参加谈话。本中心将根据具体情况决定是否接受谈话对象的申请。 4）本中心进行约见谈话时，主谈人员一般由本中心监管部门、风控部门人员担任。谈话涉及专业事项的，法律与会计部门相关成员同时参加。 5）约见谈话对象进行谈话，按照下列程序进行： 介绍本中心主谈人员，确认谈话对象身份； 主谈人员简要说明谈话事项，并提示谈话对象不得有虚假陈述、重大误导或者重大遗漏； 谈话对象就谈话事项进行解释，并提供相关说明材料； 主谈人员针对谈话对象的解释进行质询，谈话对象应真实、准确地回复； 谈话对象根据主谈人员的质询，就相关事项作出整改承诺； 整理谈话记录，谈话对象复核记录并签字确认。约见谈话记录作为谈话对象的诚信记录归档管理。 2.4发生下列情形之一的，本中心可以通过相关途径对有关会员采取书面警示、限制交易、冻结账户等措施： ? 1）不按本中心要求报告情况和谈话提醒的； ?2）故意隐瞒事实，瞒报、错报、漏报重要信息的； ?3）故意销毁违规违约证明材料，不配合本中心调查的； ? 4）经查实存在欺诈行为的； ? 5）经查实参与操纵市场行为的； ? 6）与第三方服务机构恶意串通，影响第三方服务机构客观公正的履行职责的； ? 7）本中心认定的其他违规行为。 2.5 会员在收到本中心的书面警示后应立即整改，采取补救措施。 2.6限制交易的措施包括但不限于调整该藏品的日价格波动幅度至±5%、每周仅交易一天、暂停交易等。 2.7会员如对以上措施有异议的，可以向本中心提出复核申请。复核期间不停止相关措施的执行。 3市场风险管理制度 3.1涨跌停板制度 3.1.1本中心实行涨跌停板制度。涨跌停板幅度由本中心设定，本中心可以根据市场风险状况调整涨跌停板幅度。 3.1.2艺术品挂牌交易首日价格涨跌幅度最大为±30%，次日