4_放宽基本假定模型.ppt

计量经济学 本章说明： 基本假定违背主要 包括： 随机误差项序列存在异方差性； 随机误差项序列存在序列相关性； 解释变量之间存在多重共线性； 解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题； 模型设定有偏误； 解释变量的方差不随样本容量的增而收敛。 计量经济检验：对模型基本假定的检验。 本章主要讨论前4类。 为什么不讨论正态性假设？ William H. Greene 2003 , Econometric Analysis In most cases, the zero mean assumption is not restrictive. In view of our description of the source of the disturbances, the conditions of the central limit theorem will generally apply, at least approximately, and the normality assumption will be reasonable in most settings. Except in those cases in which some alternative distribution is assumed, the normality assumption is probably quite reasonable. 实际上：正态性假设的违背 当存在模型关系误差时，如果解释变量是随机的，随机误差项的正态性将得不到保证。 当模型遗漏了显著的变量，如果遗漏的变量是非正态的随机变量，随机误差项将不具有正态性。 如果待估计的模型是原模型经过函数变换得到的，随机误差项将不再服从正态分布。 实际上：正态性假设的违背 当模型存在被解释变量的观测误差，如果观测误差相对于随机误差项的标准差特别大、样本长度又特别小，随机误差项的正态性假设会导致显著性水平产生一定程度的扭曲。 当模型存在解释变量观测误差时，一般情况下，随机误差项的正态性假设都是不能成立的；只有在回归函数是线性的，且观测误差分布是正态的特殊情形下，随机误差项的正态性才成立。 步骤 对模型进行OLS估计； 采用散点图检验，表明存在异方差； 采用G-Q检验，表明存在异方差； 经试算，寻找适当的权； 采用WLS估计模型； 采用稳健标准误方法估计模型。 五、案例——中国居民总量消费函数 （自学） 步骤 对一元模型进行OLS估计； 进行序列相关检验，存在正相关； 分析产生序列相关的原因，为了消除虚假相关，引入时间趋势项； 估计新模型，经D.W.检验，仍然存在正相关； 进行LM检验，判断存在1阶序列相关； 采用广义差分法估计模型； 采用稳健标准误方法估计模型。 步骤 以粮食产量作为被解释变量，以影响粮食产量的主要因素农业化肥施用量、粮食播种面积、成灾面积、农业机械总动力、农业劳动力为解释变量，建立中国粮食生产函数模型； 用OLS法估计模型； 检验简单相关系数； 找出最简单的回归形式； 采用逐步回归方法得到最终模型。 五、中国城镇居民人均消费函数（自学） 步骤 以中国城镇居民人均消费为被解释变量，人均可支配收入和前一年城镇居人均消费支出为解释变量，建立模型； 经分析认为，人均可支配收入可能具有同期内生性； 选择工具变量； 采用Hausman检验判断，城镇居民人均可支配收入确实是内生变量； 采用工具变量估计。 为了比较，采用OLS估计。 多重共线性检验的任务： 检验多重共线性是否存在； 估计多重共线性的范围，即判断哪些变量 之间存在共线性。 1.检验多重共线性是否存在 对两个解释变量的模型，采用简单相关系数法 ☆求出X1与X2的简单相关系数r，若|r|接近1，则说明两变量存在较强的多重共线性。 对多个解释变量的模型，采用综合统计检验法 ☆如果在OLS法下，R2与F值较大，但t检验值较小，说明各解释变量对Y的联合线性作用显著，但各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨，故t检验不显著。 2.判明存在多重共线性的范围 判定系数检验法 ☆使模型中每一个解释变量分别以其余解释变量为解释变量进行辅助回归 Auxiliary Regression ，并计算相应的拟合优度。 ☆如果某一种回归Xji ?1X1i+?2X2i+??LXLi的判定系数较大，说明Xj与其他X间存在共线性。 ☆可以构造F检验： ☆ 在模型中排除某一个解释变量Xj，估计模型； ☆ 如果拟合优度与包含Xj时十分接近，则说明Xj与其它解释变量之间存在共线性。 排除变量法 Stepwise Backward Regression 逐步回归法（Stepwise forward Re