风险管理操作风险管理概述.pptVIP

管理经济与管理系 杨雨晨;一、操作风险概述 1、定义 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 2、特点 多样性、内生性、不对称性、差异性、转化性;二、操作风险分类 商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。;（1）人员因素（内部欺诈、失职违规、员工技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法） （2）内部流程（业务流程缺失，设计不完善，流程没有被严格执行，包括财务／会计错误、文件／合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控／报告、结算／支付错误、交易／定价错误六个方面）;（3）系统缺陷（系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据／信息质量、违反系统安全规定、系统设计／开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题）。 （4）外部事件（外部欺诈，洗钱，政治风险，监管规定，业务外包，自然灾害，恐怖威胁。;【例题】：1、操作风险的成因主要包括（ ） Ａ、人员因素 Ｂ、内部流程 Ｃ、系统缺陷 Ｄ、外部因素 Ｅ、其他因素 【答案】为ABCD。 【解析】概念记忆类。;【例题】2、关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（ ）。 A、根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B、