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Lecture_06__GARCH模型分析与应用
第六章 GARCH模型分析与应用;GARCH模型分析与应用;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;ARCH过程;GARCH类模型的检验与估计;GARCH类模型的检验与估计;GARCH类模型的检验与估计;GARCH类模型的检验与估计;GARCH类模型的检验与估计;GARCH类模型的检验与估计;SAS的GARCH程序如下：
data szindex;
set szindex;
rename VAR1=name VAR2=code VAR3=date VAR4=openprice VAR5=highprice VAR6=lowprice VAR7=closeprice;
run;
/*日收益率计算*/
data r_day (keep=date closeprice r_pct r_log label=日收益率);
set szindex;
r_log=log(closeprice)-log(lag(closeprice)); /*计算对数收益率*/
run;
proc sort data=r_day;
by date;
run;
/*garch model*1990-2006*/
data GARCH;set R_day;
proc autoreg data=r_day;
model r_log= /nlag=1 garch=(q=1,p=1,tr);
output out=out cev=cev;
run;
goptions reset=all;
symbol i=join;
proc gplot data=out;
plot cev*date ;
symbol v=none i=join r=1 c=red;
run;;GARCH类模型的检验与估计;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展;GRACH类模型的扩展
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