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曾燕 简 历 曾燕 博士，副教授，中山大学岭南（大学）学院，风险管理与保险学系。2011年毕业于中山大学数学与计算科学学院，获理学博士学位。2014年入选广东省高等学校“千百十人才培养工程”校级培养对象。目前已在 Journal of Economic Dynamics and Control、Insurance: Mathematics and Economics等期刊上发表论文三十余篇，其中SCI/SSCI收录论文十余篇，主持国家自科、教育部社科、广东省社科、广东省自科等多项基金，并获得过第五届中国社会保障论坛主题征文三等奖、金融系统工程与风险管理国际学术年会优秀论文奖等奖项。具体可见个人主页： /lnshizi/faculty_vch.asp?name=zengyan 主持的主要科研项目 国家自然科学基金青年基金项目: 保险公司时间不一致性决策模型与均衡策略研究 (2013.1-2015.12) 中国博士后科学基金面上资助项目: 均值-风险准则与随机波动率框架下保险公司最优再保险与投资策略研究 (2011.11-2013.3，已结项) 广东省自然科学基金项目: 偏好变化下的保险公司最优再保险、投资与分红问题研究 (2013.1-2015.12) 教育部人文社会科学研究青年基金项目: 长寿风险的管理与定价研究 (2012.1-2014.12) 广东省高校优秀青年创新人才培养计划项目: 均值-风险准则下保险公司的最优投资与再保险策略 (2012.12-2014.12，已结项) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目: 中国住房抵押贷款的信用风险缓释工具研究 (2013.1-2015.12) 广东省人文社会科学规划项目: 广东省长寿风险管理研究 (2012.1-2013.12，已结项) 参加的主要科研项目 国家自然科学基金重点项目: 房地产金融资产及衍生物定价与风险管理 (2013.1-2017.12) 国家杰出青年科学基金项目: 金融资产配置、资产定价与风险管理 (2009.1-2012.12，已结项) 国家自然科学基金项目: 基于体制转移和决策行为因素不确定的金融保险最优决策研究 (2014.1-2016.12) 国家自然科学基金项目: 基于凸风险测度与切换控制的保险公司再保险与投资策略研究 (2014.1-2016.12) 国家自然科学基金项目: 基于计算实验的证券价格跳跃的人类动力学研究 (2014.1-2017.12) 国家自然科学基金项目: 切换系统稳定性研究的遍历理论方法 (2011.1-2013.12，已结项) 主要获奖与荣誉 2014年，广东省高等学校“千百十工程”第八批校级培养对象 2014年8月获第十二届金融系统工程与风险管理国际学术年会优秀论文奖，排名第一 2013年8月获第五届中国社会保障论坛主题征文三等奖，排名第二 2011年10月获第九届金融系统工程与风险管理国际学术年会优秀论文奖，排名第一 讲授课程 已讲授过的课程有： 金融资产定价 (08级、09级、10级本科实验班)、金融理论与政策 (11级、13级金融专硕)、高级金融经济学I (11级金融学硕与11级博士生、12级直博生)、高级金融经济学II (11级、12级博士生) 、金融工程 (10级、11级本科金融班，10级金融业余班) 、保险学原理 (10级金融业余班、12级工商管理业余班) 、动态规划/动态最优化方法 (11级本科实验班、12级本科实验班) 近5年发表论文情况 Yongzeng Lai, *Zhongfei Li, Yan Zeng (2015). Control variate methods and applications to Asian and basket options pricing under jump-diffusion models. IMA Journal of Management Mathematics, 26(1): 11-37. Shuming Chen, Zhongfei Li, *Yan Zeng (2014). Optimal dividend strategies with time-inconsistent preferences, Journal of Economic Dynamics and Control, 46: 150-172. (SSCI) Yang Shen, *Yan Zeng (2014). Optimal investment-reinsurance with delay for mean-variance insurers: A maximum principle approach, Insuranc