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上海国际信托有限公司  PAGE 3 现金丰利C/D 2016年2季度运作情况报告 现金丰利C/D基本情况 （一）信托规模及收益率 截至2016年6月30日，现金丰利C/D类的总规模为31,849,949,821.50元，较2016年3月末的32,714,180,545.93元，缩减了2.64%。 2016年6月30日，7日年化收益率为3.4602%，30日年化收益率为3.4507%。 （二）投资组合情况 1、信托计划资产组合 序号项目占总资产的比例(%)1固定收益投资76.24%其中：（1）银行间/交易所产品16.56%其中：回购0.56%（2）非银行间/非交易所产品48.50%（3）银行存款11.18%2货币基金23.76%3其他资产0.00% 注：按投资成本统计 2、债券品种（前十位） 代码项目占总资产的比例(%)123071.SH15光大061.58%125866.SH15泛海010.63%101554044.IB15首开股份MTN0010.51%1622002.IB16上汽通用020.32%011599946.IB15京汽集SCP0020.32%011699960.IB16京能洁能SCP0040.32%011699982.IB16鲁高速集SCP0050.32%101652007.IB16华润MTN0010.32%011699967.IB16津城建SCP0030.32%011699932.IB16中核工SCP0010.32%合计4.93%（三）投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限 项目天数报告期末投资组合平均剩余期限237.39报告期内投资组合平均剩余期限最高值349.33报告期内投资组合平均剩余期限最低值229.44 本报告期末，投资组合平均剩余期限未超过270天。 2、投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)130天以内46.79%230天(含)—180天19.37%3180天(含)以上33.84%合计100.00% （四）申购赎回情况 报告期内（2季度），总申购32,523,442,337.95元，总赎回33,929,764,601.55元，净赎回1,406,322,263.60元。 二、2016年2季度小结 6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，比上月微降0.1个百分点，位于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、供应商配送时间指数高于临界点，从业人员指数和原材料库存指数低于临界点。生产指数持续高于临界点，制造业生产保持平稳增长。新订单指数为较上月回落0.2个百分点，但连续四个月稳定在临界点上方，制造业市场需求延续扩张走势，增速小幅放缓。供应商配送时间指数为较上月上升0.3个百分点，高于临界点，制造业原材料供应商交货时间继续加快。从业人员指数及原材料库存指数在临界点以下继续下行，制造业企业用工量持续减少，主要原材料库存量降幅有所加大。分企业规模看，大型企业PMI为51.0%，比上月上升0.7个百分点，持续高于临界点；中型企业PMI为49.1%，比上月下降1.4个百分点，降至临界点以下；小型企业PMI为47.4%，比上月下降1.2个百分点，继续位于临界点以下。 2016年5月份，全国居民消费价格总水平（CPI）环比下降0.5%，主要是受鲜菜价格下降较多的影响。5月份鲜菜价格环比下降21.5%，影响CPI环比下降约0.64个百分点，超过CPI环比总降幅。5月份猪肉价格环比继续上涨，涨幅为2.3%，影响CPI环比上涨约0.07个百分点。国内成品油价格两次提价，汽油、柴油价格环比分别上涨3.7%和3.8%，合计影响CPI环比上涨约0.06个百分点。CPI同比上涨2.0%，涨幅比上月回落0.3个百分点。5月份猪肉价格继续高位运行，同比上涨33.6%，影响CPI上涨约0.77个百分点；鲜菜价格涨幅回落，对CPI的影响从上月的0.56个百分点回落至0.14个百分点。部分服务价格同比涨幅较高，其中护理、临床诊断、家政服务、学前教育价格同比分别上涨10.5%、8.2%、5.3%、4.1%。5月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）环比上涨0.5%，涨幅比上月缩小0.2个百分点。部分工业行业价格涨幅缩小，其中黑色金属冶炼和压延加工、石油和天然气开采业价格环比分别上涨2.5%和12.3%，涨幅比上月分别缩小5.9和0.5个百分点；石油加工业价格环比上涨4.1%，涨幅比上月扩大3.1个百