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大连理工大学本科毕业设计（翻译） 期货期权定价模型和相关研究 The futures option pricing model and the related research 学 院（系）： 数学科学学院 专 业： 数学与应用数学 学 生 姓 名： 张树辉 学 号： 200711 指 导 教 师： 南基洙（教授） 评 阅 教 师： 完 成 日 期： 大连理工大学 Dalian University of Technology 大连理工大学毕业设计（论文）格式规范 对期权期货定价模型和相关研究 -  PAGE II - -  PAGE I - 摘 要 基于期权定价（冯傣，2005年）和偏态分布（冯戴结构模型，2001），本文设计了一种新的期货价格表达方式，介绍了不支付红利期货期权的美国定价结构模型，并给出了三种买卖平价关系，在现货的看涨期权和看跌期权，在期货的看涨看跌期权，现货期权和期货期权，它们是不同于欧式期权的买卖平价关系。我们证明解析了在正向市场，期货上的一个美式看涨期权必须比相应的现货美式看涨期权更有价值，期货的美式看跌期权的价值必