随机过程3(1.3)第1章第3节西电宋月.pptVIP

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2016-07-25 发布于湖北
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随机过程3(1.3)第1章第3节西电宋月.ppt

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随机过程3(1.3)第1章第3节西电宋月

§3 随机过程的分类;一.按参数集与状态连续还是离散分类;（2）离散时间连续状态;（3）连续时间离散状态;复合poisson过程;（4）连续时间连续状态;注意;例.假设Xt是正态过程，验证其有限维分布函数完全有它的均值函数和相关函数确定;Wiener过程（Brown motion）ＢＭ;二　根据轨道连续与非来分;二.根据样本轨道是否连续来分;三.根据增量的性质来分;1.正交增量过程; 例2.3.10 设{X(t), t∈[a,b]}是正交增量过程, 且X(a)=0,则;2 独立增量过程;如果对于任意 st∈T, X(t)-X(s)的分布仅依赖于t-s，而与s, t本身取值无关，则称{X(t),t∈T} 为平稳增量过程．;四.根据过程的马尔科夫性来分;二阶矩过程;与二阶矩过程有关的不等式;正态随机变量补充;本节举例;例子2;设随机变量;因此联合概率密度函数为;例３．设 {W(t),t≥0}是参数为σ2的Wiener过程.则;对s≥0, t ≥0,不妨设 s≤t,则;例４． Wiener过程是正态过程??;又由于;例写出SBM的n维特征函数;例５.计算Poisson过程的数字特征及复合Poisson过程的1维特征函数;例7.同一概率空间下的独立泊松过程的叠加也是泊松过程;本章作业 1, 2, 5, 6, 7, 9