随机过程例题.pptVIP

例1;例2;例 求在[0, 1]区间均匀分布的独立随机序列的均值向量、自相关阵和协方差阵，设N=3。;例3;例1;例2（白噪声序列）;例3;[例4] 设有两个随机过程X (t) = a cos(?t+?) 和Y (t) = b sin(?t+?)，其中a, b, ?为常数， ?为(0, 2?)上服从均匀分布的随机变量，分析X (t)和Y (t)是否联合平稳。;[解];例2;[解];[例4] 如图所示X (t) 是平稳过程，过程Y (t)= X (t)+ X (t?T)也是平稳的，求Y (t) 的功率谱。;例1 （h(t) 的估计）;[例2] 如图RC电路，若输入白噪声电压 X (t) ，其相关函数为 RX (? ) = N0? (? ) ，求输出电压 Y (t) 的相关函数和平均功率。;[例3] 如图有两个LTI系统H1(?)和H2(?)，若输入同一个均值为零的平稳过程 X(t) ，它们的输出分别为 Y1(t) 和Y2(t)。如何设计H1(?)和H2(?)才能使Y1(t) 和Y2(t)互不相关？;[例1] 已知仪器在 [ 0 , t ] 内发生振动的次数 X(t) 是具有参数?的泊松过程。若仪器振动k (k ? 1)次就会出现??障，求仪器在时刻 t0 正常工作的概率。;参数为 n 和 s/t 的二项分布;[例3] 设在 [ 0 , t ] 内事件A已经发生 n 次，求第k次(k n) 事件A发生的时间Wk 的条件概率密度函数。;[例4] 某电话交换台在 [0, t] 时间内收到的呼叫次数X(t)是一个泊松过程，平均每分钟2次。 (1) 求 3分钟内接到5次呼叫概率；(2) 若3分钟内已接到5次，求前2分钟收到4次呼叫的概率，以及第2次呼叫发生在第1分钟内的概率。;马尔可夫链的几个简单例子;[例2] 具有吸收壁和反射壁的随机游动;[例3] 设 { Xn , n?T } 是一个马尔可夫链，其状态空间 I = {a, b, c}，转移矩阵为;解：;[例4] 设马尔可夫链的状态空间 I = {0, 1, 2, …}，其转移概率为;[例5] 设马氏链 { Xn } 的状态空间 I = { 1, 2, 3, 4, 5 } ，转移矩阵为 试分析其闭集及不可约性。;[例6] 设状态空间 I = { 1, 2, … , 6 } ，转移矩阵为 试分解此链，并指出各状态的常返性及周期性。;[例7] （例4.16）设马尔可夫链的转移概率矩阵为P，求马氏链的平稳分布及各状态的平均返回时间。