6自适应过滤法分析.pptxVIP

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2016-07-25 发布于湖北
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6自适应过滤法分析.pptx

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《统计预测和决策》（第二版）教学课件（PowerPoint）;目录;6 自适应过滤法;6.1 自适应过滤法的基本原理; 二、自适应过滤法的优点（1）简单易行，可用标准程序上机运算。（2）适用于数据点较少的情况。（3）约束条件较少。（4）具有自适应性，它能自动调整回归系数，是一个可变系数的数据模型。;6.2 自适应过滤法的运用过程; 二、滤波常数K的选择（1）k越接近于1可以减少迭代次数，（2）为了避免太大的k而导致的误差序列的发散性，k应小于或等于1/P，（3）根据Box-Jenkins方法的基本知识，，而Widrow将其表述为： ;例题;解答：;（3）t的取值从P=4开始。t=4时： 1） 2） 3）根据调整系数： ; 这里，1）~3）即完成了一次迭代（调整），然后t+1再重复??前的步骤。（4）因此，当t=5时： 1） 2）;3）根据调整系数：（5）这样进行到t=10时，但由于没有t=11的观察值Y11，因此 ; 无从计算。第一轮的迭代就此结束，转入把现有的一组作为初始系数，重新开始t=4的迭代过程。这样反复进行，到预测误差（指一轮预测的总误差）没多大改进时，就认为获得了一组最佳系数，以此获得的系数作为最优系数进行模型预测：