第三章布朗运动1.ppt

第二章 Brown运动;Brown 运动的背景介绍; 布朗运动解释为随机游动的极限;（Brown motion）ＢＭ;Wiener过程;一、直线上的随机游动;因为;三 Brown运动的数字特征;对s≥0, t ≥0,不妨设 s≤t,则;例1． SBM是正态过程．;又由于;的联合密度函数为;W(t2)-W(t1)与W(t1)独立;例3： 写出SBM的n维特征函数;四. Brown运动的性质;对称性的证明：; 上式表明，给定初始条件W(t0)=x0 ，对于任意的t>0，布朗运动在t0+t时刻的位置高于或低于初始位置的概率相等。这种性质称为布朗运动的对称性。;令;时间可逆性证明： ;4.平移不变性：B(t)=W(t+a)-W(a)，t≥0,a是常数，则B(t)是BM ;因为布朗运动是独立增量过程，所以，W(t+s)-W(s) 与过程在时刻s之前的值独立。; 例5 设{W(t)，t≥0}是标准布朗运动， 求E(W(2)W(3)), E(W(2) ∣W(3)), E(W(2)W(4)∣W(3)).;（2）;7，布朗运动的轨道在任何区间上都不是单调的。 8，布朗运动的轨道在任何点都不是可微???。 9，布朗运动的轨道在任何区间上都是无限变差的。 10，对于任意的t，布朗运动在[0,t]上的二次变差等于t。;二次变差函数是随机微积分中最基本的定义之一 ;性质8.Brown运动样本轨道的不可微性; 例6 设W(t)是布朗运动，求W(1)+ W(2)+W(3)+ W(4) 的分布。 解 令;令;补充：布朗运动的首达时与最大值;最大值与首中时的分布特性;一、首中时及其分布 设{B(t),t≥0}为标准布朗运动，B(0)=0，令 Ta=inf{t;t>0,B(t)=a}，则Ta表示首次击中a的时刻 （首中时）。 下面求Ta的分布函数P(Ta≤t).由全概公式有;显然;推论1：P(Ta<∞)=1 （布朗运动的常返性）;推论2：ETa=+∞ 布朗运动的零常返性;推论3：由布朗运动的对称性，有T-a与Ta有相同的 分布，即 P(T-a≤t)= P(Ta≤t). 所以，对任意的a有; 由推论1和推论2知，布朗运动以概率1迟早会击中a，但它的平均时间却是无穷的。并且布朗运动从任何一点出发击中a的概率都是1。性质P(Ta<∞)=1称为布朗运动的常返性。;类似地可得到布朗运动在[0,t]中的最小值 ;由布朗运动的连续性、对称性及马尔可夫性知;令u=t1v2，则上式化为;特别，当t1=xt, t2=t, 0<x<1时，有