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第五章 传递函数模型 第一节 传递函数模型的基本概念 一、模型形式 Yt 的一阶自回归模型结构为： 上述模型通常称为传递函数模型，它类似于无限分布滞后模型； 多项式 称为传递函数； 展开后Bs 对应的系数称为传递函数的权或脉冲响应权（函数）。 传递函数模型的一般形式为： 其中，Yt为被解释变量，Xt为解释变量，et为误差项，它不一定是白噪声 。 为传递函数。Vi为脉冲响应权。 为长期乘数。 由于V（B）为无限多项式，在实践中无法运用，因此必须修改。 Jorgenson于1966年提出，在某些很一般的假定下， V（B）可用B的有理分式来估计。即 二、传递函数的性质 如果传递函数V（B）可以约简成两个多项式之比，即 第二节 传递函数模型的识别 一、互协方差函数和互相关函数 在传递函数模型中，不仅需要解释变量和被解释变量是平稳的，而且还要求两变量序列之间具有平稳相关，即要求： Xt与Yt之间相差k期的互相关函数定义为： 它刻画了两个变量序列在不同时刻之间的关联程度。 1、互协方差函数的估计（样本互协方差函数）： 2、互相关函数的估计（样本互相关函数）： 二、传递函数模型的识别 传递函数模型： 模型识别的基本思路：先估计如下脉冲响应函数： 然后与理论值进行比较，决定适当的 r, s, b。 2、对序列Yt实施上述变换T（B），产生新序列 则传