5.2014时间连续马尔科夫链.pptVIP

教学内容： 第五章 马尔可夫过程 第1节 时间连续的马尔可夫链 第2节 柯尔莫哥洛夫微分方程 第3节 生灭过程;讨论对时间连续状态离散的马尔可夫过程，取时间参数 ，状态空间I={0,1,2,…};齐次马氏链;定义;性质3 （遍历性定理）;例1;1．随机连续;2．转移概率的性质;（2）对时间连续的齐次有限马氏链， ，有; 注2;例3 某一部电话在t时刻被使用时取;等价 ;3、柯尔莫哥洛夫定理;（向前方程）;对时间连续齐次有限马氏链，向前方程和向后方程均成立，且有;;;;连续马氏链是不可约、正常返的，则;设 状态空间I={0,1}时间连续马氏链;解;据题意;因此;类似地可解得;;;;;;;;设有同一类型的个体组成的一群体，;若它的转移概率满足;纯生过程;密度矩阵;可尔莫哥洛夫向前方程是;假定平稳分布;定理4