第4章_市场风险风险管理课题.pptVIP

第4章 市场风险管理;4.1　市场风险识别;4.1.1　市场风险特征与分类;市场风险的分类;1.利率风险;（1）重新定价风险（Repricing Risk）;（2）收益率曲线风险（Yield Curve Risk）;图4-1 2011-2013年同业拆借加权平均利率和质押式回购加权利率 资料来源：中诚信数据服务平台，/user/greenPathLogin.action，2014-2-2 ;（3）基准风险（Basis Risk）;（4）期权性风险（Optionality）;中国银行业是暴利行业吗？;表4-1 商业银行主要指标情况表 ;银行是弱势群体吗?;加快推进利率市场化;利率市场化改革对中国银行业的影响;全面放开贷款利率管制;利率市场化改革的思考;存款利率何时完全放开？;我国银行存贷款利差究竟有多大;存贷款利差、净利差与净利息收益率;表4-2 贷款收息率（%）;表4-3 商业银行存贷款利差（%）;表4-4 中国建设银行与中国农业银行情况对比;年份;2.汇率风险;外汇风险案例：中德啤酒为何被百威收购？;3.股票价格风险;4.商品价格风险;4.1.2　主要交易产品及其风险特征;巴林银行（Barings PLC）事件;利森——“我没有未来”;法国兴业银行欺诈案 ;法国兴业银行欺诈案;陈久霖与“中航油”事件;中航油事件始末（1）;中航油事件始末（2）;中航油事件始末（3）;“中航油”的风险管理“经验”;“中航油”的风险管理“经验”（续）;成败陈久霖;成败陈久霖（续）;陈九霖;4.1.3　账户划分;交易账户和银行账户;金融资产的分类;证券投资的资产类型;我国商业银行账户划分的现状;4.2　市场风险计量;4.2.1　基本概念;四种价值;4.收益率曲线;4.2.2　市场风险计量方法;利率敏感性缺口管理;利率敏感性缺口管理;风险价值（Value at Risk, VaR）;风险价值（Value at Risk, VaR），又叫在险价值、受险价值或险值，是指在一定的持有期和给定的置信度下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、组合造成的潜在最大损失。 两个重要参数：持有期（holding period）和置信度（confidence level）。 例如，在持有期为1天，置信度为99%的情况下，若所估计的VaR值为1万元，即意味着该银行资产组合在1天内的损失有99%的可能性不超过1万元。;一个数。将不同业??、不同类别的市场风险用一个确切的数值表示出来，可以保证随后进行的风险监测、管理和控制的相对准确性； 可比较。测量的统一性，使同一商业银行对所持各种头寸的各种风险进行加总，从而提供了能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的风险计量方法，也可以对不同商业银行之间的风险状况进行横向和纵向的比较。 易理解。“按概率，最坏也就是这个程度”。;VaR的缺点：P188;计量VaR值的方法：P189;三种VaR计量方法的比较：P190;4.3　市场风险监测与控制;4.3.1　市场风险管理总体要求;4.3.2　市场风险监测与报告;4.3.3　市场风险控制;4.3.4 银行账户利率风险管理;1.监管要求;2.管理流程;3.管理方法;4.4　市场风险资本计量方法;4.4.1　标准法;4.4.2　内部模型法;4.4.3 经济资本配置和经风险调整的绩效评估;4.4.3 经济资本配置和经风险调整的绩效评估;4.5 交易对手信用风险;4.5.1 交易对手信用风险的定义和计量范围;4.5.2 交易对手信用风险的计量;4.5.3 交易对手信用风险管理